backtesting, utilisation des stops

backtesting, utilisation des stops

Postby XXEROFF » 01 Jul 2016 10:12

Bonjour,

1.

Contexte: mise en oeuvre d'une stratégie automatique
à l'aide du backtesting:

J'aimerais savoir s'il est possible, au cours d'un backtesting,
d'installer dans une étude un stop qui se déclenche immédiatement
dés que la condition associée est satisfaite,
sans attendre la clôture de la période.

D'après les manuels, il semble que cela soit impossible avec un sentimentor "stop",
donc aussi avec un stop programmé en Express.

Mais existe-t'il des stops prédéfinis qui permettent cela, ou une autre façon de
réaliser un tel stop en backtesting ?

2.
Pouvez-vous préciser cette phrase tirée du manuel Graphisme et Trading
page 130, à propos du Time Stop:
Un Stop basé sur la durée est toujours utilisé avec un autre stop (par ex un Click Target)
Si une position a été ouverte autrement que par un stop, le Time Stop ne fonctionnera pas ?
Par ailleurs:
Le Time stop fonctionne-t'il en backtesting ?

Merci d'avance,
XXEROFF
 
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Joined: 25 Mar 2016 09:36

Re: backtesting, utilisation des stops

Postby WHS Support » 01 Jul 2016 11:40

Bonjour,

1. En mode backtest, seuls les stop EoP (End of period, fin de période) sont pris en compte.

2. Le time Stop doit toujours être combiné à un autre stop pour la fermeture d'une position. Si le premier stop n'est pas exécuté, alors le time stop fermera la position après X périodes.
Comment la position a été ouverte n'a pas d'importance.

Cordialement

WHS Lux
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