Happiness factor / facteur chance

Happiness factor / facteur chance

Postby WHS BE-NL » 13 Dec 2012 11:25

Bonjour,

Dans le rapport de backtesting d'une stratégie, on voit un indicateur nommé "happiness factor / facteur chance".
Pourriez vous indiquer à quoi il correspond? Comment est il calculé?
Cordialement,

Helpdesk :


Bonjour,

il s'agit d'un indicateur qui combine différents facteurs: la performance, les plus grands trades gagnants et perdants, et le seuil de perte maximal.

Voici sa définition:

[Performance * PW * (min(20, ProfitFactor) + min(20, AW / AL)) ] / [max. drawdown + max. losing trade + max winning trade]

Vous retrouverez ces détails et toutes les informations concernant la page d'évaluation dans la plateforme WHS FutureStation Nano, en allant dans "aide" puis en cliquant sur "Manuel Trading Systems".

Cordialement,

WH Selfinvest
WHS BE-NL
 
Posts: 518
Joined: 26 Nov 2012 13:45

Re: Happiness factor / facteur chance

Postby XXEROFF » 15 Mar 2017 01:20

WHS BE-NL wrote:Bonjour,

Dans le rapport de backtesting d'une stratégie, on voit un indicateur nommé "happiness factor / facteur chance".
Pourriez vous indiquer à quoi il correspond? Comment est il calculé?
Cordialement,

Helpdesk :


Bonjour,

il s'agit d'un indicateur qui combine différents facteurs: la performance, les plus grands trades gagnants et perdants, et le seuil de perte maximal.

Voici sa définition:

[Performance * PW * (min(20, ProfitFactor) + min(20, AW / AL)) ] / [max. drawdown + max. losing trade + max winning trade]

Vous retrouverez ces détails et toutes les informations concernant la page d'évaluation dans la plateforme WHS FutureStation Nano, en allant dans "aide" puis en cliquant sur "Manuel Trading Systems".

Cordialement,

WH Selfinvest


Bonjour,

La définition mathématique de cet indicateur ne permet pas d'en saisir la fonction logique.

A priori, si l'on s'en tient au nom donné à cet indicateur, plus le facteur "chance" est grand, moins la stratégie backtestée est fiable pour l'avenir,
(plus on a eu de la chance, ou, pour le dire autrement, plus les paramètres de la stratégie sont ciblés sur la seule période évaluée).

et inversement, si le facteur "chance" est faible, plus on peut faire confiance à la stratégie avec les mêmes paramètres pour produire du profit pour des périodes futures.

Cependant, il ne paraît pas du tout évident que la formule proposée (et calculée dans la barre d'info) reflète cette finalité.

C'est pourquoi je vous demande s'il serait possible d'obtenir un éclaircissement sur ce point de la part de l'auteur de cet indicateur.

À défaut d'un tel complément d'explication (que mérite n'importe quel indicateur) , la présence de cet indicateur dans la barre d'info me semble plus confusionniste qu'autre chose.

Merci d'avance et cordialement !
XXEROFF
 
Posts: 23
Joined: 25 Mar 2016 09:36

Re: Happiness factor / facteur chance

Postby XXEROFF » 31 Mar 2017 10:12

XXEROFF wrote:
A priori, si l'on s'en tient au nom donné à cet indicateur, plus le facteur "chance" est grand, moins la stratégie backtestée est fiable pour l'avenir,
(plus on a eu de la chance, ou, pour le dire autrement, plus les paramètres de la stratégie sont ciblés sur la seule période évaluée).
et inversement, si le facteur "chance" est faible, plus on peut faire confiance à la stratégie avec les mêmes paramètres pour produire du profit pour des périodes futures.


Cependant, cette interprétation me semble contradictoire avec le fait qu'un des choix d'optimisation lors des backtests est ce "facteur chance",
l'optimisation consistant à augmenter ce "facteur chance" autant que possible.

Je me demande s'il existe un client qui exploite ou tient compte de ce "facteur chance" dans son travail de trading.

Si quelqu'un a une idée sur la question, je serais heureux d"'en prendre connaissance.

Salutations

XXEROFF
Last edited by XXEROFF on 03 Apr 2017 12:28, edited 1 time in total.
XXEROFF
 
Posts: 23
Joined: 25 Mar 2016 09:36

Re: Happiness factor / facteur chance

Postby XXEROFF » 02 Apr 2017 18:59

Après mûre réflexion et quelques calculs, je me suis rendu compte des faits suivants:

Si l'on suppose que

-d'une part: le facteur de profit est inférieur à 20,
-d'autre part :le ratio "gain moyen d'un trade / perte moyenne d'un trade" est aussi inférieur à 20,

ce qui sera vrai dans la très grande majorité des cas,

alors le calcul du "facteur chance" se simplifie et se résume exactement à:

facteur chance = facteur de profit x ( performance totale / (perte cumulée max + plus grand trade perdant + plus grand trade gagnant) ).

(la perte cumulée max. est aussi appelée "drawdown max", et il ne s'agit pas d'un cumul de trades perdants successifs,
mais du plus grand drawdown entre 2 trades quelconques de la période)

Le facteur de profit est à mettre en relation avec le ratio "rendement/risque".
Ici, il s'agit du ratio: "rendement global sur la période (la somme des gains) / risques réalisés (la somme des pertes)".
Si l'on constate que ce ratio a une certaine stabilité dans le temps, cela évalue la chance de réussite moyenne d'un trade.

Le second facteur du produit évalue le lissage de la courbe de performance :
Il a la même finalité qu'un écart-type de la performance.

Ainsi, le "facteur chance" évalue le ratio de succès des trades durant la période testée,
et il est d'autant plus grand que cette progression est régulière.

Attention ! Cela ne préjuge pas de la chance de voir cette courbe continuer à progresser pour les périodes postérieures à
la période testée.

En effet, le "facteur chance" comme la performance, obtenus lors d'une optimisation en backtest, sont des résultats caractéristiques
de la courbe des prix durant la période testée, puisqu'optimisés pour la configuration de cette courbe des prix.
Si l'on a réalisé une optimisation (par exemple avec la méthode "tabou") propre à cette période, le "facteur chance"
risque de faiblir pour une période future si l'on conserve les mêmes paramètres: les "meilleurs" paramètres ne peuvent se révéler qu'a posteriori.


Il reste à voir à l'usage l'intérêt de s'appuyer sur ce "facteur chance", et la meilleur façon d'en profiter si l'intérêt est là.

XXEROFF
XXEROFF
 
Posts: 23
Joined: 25 Mar 2016 09:36


Return to WHS NanoTrader

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron