WHS BE-NL wrote:Bonjour,
Dans le rapport de backtesting d'une stratégie, on voit un indicateur nommé "happiness factor / facteur chance".
Pourriez vous indiquer à quoi il correspond? Comment est il calculé?
Cordialement,
Helpdesk :
Bonjour,
il s'agit d'un indicateur qui combine différents facteurs: la performance, les plus grands trades gagnants et perdants, et le seuil de perte maximal.
Voici sa définition:
[Performance * PW * (min(20, ProfitFactor) + min(20, AW / AL)) ] / [max. drawdown + max. losing trade + max winning trade]
Vous retrouverez ces détails et toutes les informations concernant la page d'évaluation dans la plateforme WHS FutureStation Nano, en allant dans "aide" puis en cliquant sur "Manuel Trading Systems".
Cordialement,
WH Selfinvest
Bonjour,
La définition mathématique de cet indicateur ne permet pas d'en saisir la fonction logique.
A priori, si l'on s'en tient au nom donné à cet indicateur, plus le facteur "chance" est grand, moins la stratégie backtestée est fiable pour l'avenir,
(plus on a eu de la chance, ou, pour le dire autrement, plus les paramètres de la stratégie sont ciblés sur la seule période évaluée).
et inversement, si le facteur "chance" est faible, plus on peut faire confiance à la stratégie avec les mêmes paramètres pour produire du profit pour des périodes futures.
Cependant, il ne paraît pas du tout évident que la formule proposée (et calculée dans la barre d'info) reflète cette finalité.
C'est pourquoi je vous demande s'il serait possible d'obtenir un éclaircissement sur ce point de la part de l'auteur de cet indicateur.
À défaut d'un tel complément d'explication (que mérite n'importe quel indicateur) , la présence de cet indicateur dans la barre d'info me semble plus confusionniste qu'autre chose.
Merci d'avance et cordialement !