MetaSentimentor et mauvaise prise de position

MetaSentimentor et mauvaise prise de position

Postby tnizou » 31 Jul 2017 14:31

Bonjour,

j'ai mis au point une stratégie basée sur plusieurs sentiments écrits en Express.
Cette stratégie ne prend que des positions shorts et se base sur une UT de 12 secondes en utilisant des Indices Futures.
La prise de décision se fait en pondérant ces sentiments via le MetaSentimentor.

En effectuant un backtest conséquent sur ma stratégie, j'ai affiné les paramètres et les résultats étaient suffisamment bons pour pouvoir la lancer en trading automatique.
J'ai donc configuré un compte, choisi Future Trading et placé l'étude en OrderAuto.

Malheureusement, je constate que les positions ne sont pas ouvertes au moment voulu.
L'exemple suivant montre qu'un ordre est passé pour ouvrir une position short alors que le MetaSentimentor est au-dessus du seuil de 20 :
Image

En comparant, sur la même période, et en ayant coupé le trading automatique, on voit que les positions que le système aurait du prendre ne sont pas les mêmes.
En effet, le positions sont ici ouvertes lorsque le niveau du MetaSentimentor est dans la plage configurée :
Image

On voit deux positions prises lorsque le Meta Sentimentor est en dessous de 20. Ce qui est le comportement attendu

Afin d'essayer de contourner un soucis, j'ai commencé par essayer d'aider le MetaSentimentor à prendre sa décision sur un sentimentor unique, en créant un nouveau script Express faisant la pondération entre les différents sentimentors utilisés dans la prise de décision.
Les niveaux de sentiment générés ne sont que 50 ou 0.
Le MetaSentimentor utilise ce sentimentor pour prendre qui sera utilisé par le MetaSentimentor pour ouvrir les positions.
Mais le résultat est le même; les positions ne sont pas ouvertes au moment désiré.

J'ai alors essayé de cahnger la façon de prendre la décision en modifiant l'interprétation du MetaSentimentor.
Cette interprétation est simple et se base sur le script Express créé :
(MonScriptExpress = 0) : 0;

Mais, là encore, les positions ne sont pas prises au moment voulu.
J'ai également essayé d'utiliser un stratégie miroir qui ne prend que des positions long.
Là encore, comme on peut facilement le voir dans l'image suivante, les positions ne sont pas ouvertes à temps :
Image

Est-ce que ce problème est connu ou y a-t-il des limitations dans les études qui pourraient expliquer ce comportement ?
Peut-être un parémtrage est manquant dans ma configuration ?

Pour information, ces stratégies ont été testées sur un VPN et également sur un PC disposant d'un maximum de ressources libres. Le comportement était le même dans les deux cas.

D'avance, je vous remercie pour votre aide.

Cordialement,
Thomas
tnizou
 
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Re: MetaSentimentor et mauvaise prise de position

Postby WHS Support » 31 Jul 2017 15:34

Bonjour Monsieur,

Malheureusement difficile de répondre à ce type de problématique par le biais du forum.
Le mieux serait que vous contactiez le support clients directement par email à info@whselfinvest.com.
Merci!

Bien à vous,
WHS Lux
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Re: MetaSentimentor et mauvaise prise de position

Postby tnizou » 31 Jul 2017 17:51

J'ai en effet contacté le support client qui n'a pas été en mesure de m'apporter de réponse.

Mon intention ici était de contacter la communauté pour savoir si d'autres utilisateurs étaient passés par un comportement "aléatoire" du MetaSentimentor dans sa prise de position.

Cordialement,
Thomas
tnizou
 
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Re: MetaSentimentor et mauvaise prise de position

Postby stargate » 09 Aug 2017 15:12

Bonjour Thomas,

Je viens de prendre connaissance du message, quelques pistes éventuelles :
1-Dans la barre de personnalisation est ce que dans paramètres Evaluateur le signal d'exécution (entrées, sorties, stop) est bien paramétré ?
2- Certains indicateurs sont programmés de telle façon qu'ils "repeignent" c'est à dire qu'ils changent avec l'évolution des cours, cela donne une différence de résultat entre les back test et le trading réel (auto), ces indicateurs sont à bannir absolument
3-Attention aux sur optimisations qui donnent apparemment de très bons résultats en back test mais qui dans le trading réel ne fonctionnent plus de la même façon,
un exemple de dysfonctionnement: le calcul du meta sentimentor dans la fenêtre barre d'info sentis montre des chiffres du métasentimentor qui évoluent alors que les sentimentors le composant ne bougent pas !

Bon courage

Bernard
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