Korrelationstrading

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homer
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Korrelationstrading

Post by homer »

Hallo,
Ich beschäftige mich in letzter Zeit mit dem Korrelationstrading.
Nur zu meinem Verständnis das ich die Sache nicht völlig falsch angehe.

Ich suche zwei z.b. Aktien, die normal eine sehr hohe Korrelation von z.b. 95% haben.
Jetzt hat sich eine stärker nach oben oder eine stärker nach unten entwickelt als die andere,
so das die Korrelation nur noch 70% ergibt.
In dem Fall das sich eine stärker entwickelt hat gehe ich nun in die stärker entwickelte eine short Position ein und in die andere eine long Position.
Natürlich ist darauf zu achten in beide Seiten die gleiche Summe zu investieren.
Nun kann ich nur noch hoffen das die Schere nicht noch weiter auseinander läuft und die beiden Kurse wieder zusammen laufen.

Falls bis hier hin richtig wäre ich schon mal sehr zufrieden :P

Zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
In welchem Zeitrahmen handelt man hier und kann ich mit der Pro Station
auch nach Aktien scannen?

Vielen Dank
Norbert
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Re: Korrelationstrading

Post by WHS Support »

Hallo Norbert,

Das ist so korrekt.
Sie könnten es natürlich auch umdrehen und sagen, wenn sich die Korrelation reduziert, kaufen Sie die Stärke und Verkaufen die Schwäche. Also spekulieren darauf, dass sich die Schere weiter öffnet.

Im Prinzip vergleichen Sie ja die Korrelation auf einer langfristigen ebene. Daher mache bei Korrelationstrading auch größere Zeitebenen Sinn (Stunden Tage). So bekommen Sie auch ein besseres Verhältnis von potentiellen Gewinnen zu Handelskosten.
Die ProStation an sich kann nicht Scannen. Es gibt das Tool WHS TechScan, mit dem Sie dies tun können.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
homer
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Re: Korrelationstrading

Post by homer »

Hallo Dominic,
danke für die schnelle Antwort.
Hatte mir sowieso vorgestellt auf Tagesbasis zu handeln da Tags über selten Zeit habe.

Wenn ich mich recht erinnere gab es mal ein Webinar zum Thema Tec Scann.
Hab mich schon im Forum umgeschaut, kanns aber leider nicht finden.
Vielleicht suche ich auch nur an der falschen Stelle.
Wäre schön wenn ich mich da weiter schlau machen könnte.

Auch ein Webinar mit Uwe Wagner sollte Online gestellt werden, kann ich auch leider nicht finden.

Vielen dank

Norbert
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Re: Korrelationstrading

Post by WHS Support »

Hallo Norbert,

in der FutureStation haben wir einen Link für Livekunden unter Portal - Tradign Webinare.
Wenn Sie die ProStation haben, schicken Sie uns bitte eine E-Mail, dann bekommen Sie einen speziellen Link.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
homer
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Re: Korrelationstrading

Post by homer »

Hallo Dominic,

auf eurer Homepage zum Beispiel Pairs Trading wird die Relative Performons beschrieben.
Im Beispiel Air France - CAC40 (und auch bei den anderen Beispielen) finde ich eine rote gestrichelte Linie Avg 50 und eine blaue gestrichelte Linie Avg 200.
Eine weitere blaue Linie die meiner Meinung nach den Chart der Relative Performons darstellt.
Beim der blauen Chartlinie (denke ich) ist es klar, er sollte ca. 100 % der Range überragen bevor ich eine Positon eingehe.
Die beiden gestrichelten Linien kann ich leider nicht deuten.
Es wäre schön, wenn hierauf eine Antwort bekäme. :roll:

Vielen Dank.

mfg
Norbert
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Re: Korrelationstrading

Post by WHS Support »

Hallo Norbert,

die gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf die Korrelation. So kann man die langfristige Korrelation und auch deren Entwicklung erkennen.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
homer
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Re: Korrelationstrading

Post by homer »

Hallo Dominic,

danke für die Antwort.

Wenn ich nach Paaren suche, sollte natürlich in der gleichen Brache gesucht werden.

Wenn ich aber im TechScan suche , finde ich häufig auch Paare die aus komplett verschiedenen Branchen sind, aber 90 % und mehr Korrelation haben.
Ist es in so einem Fall nicht egal wenn die Kriterien stimmen das man hier einen Trade eingeht?

Falls die Schere nach eingehen der Position doch weiter auseinander geht, frage ich mich was zu tun ist.
Wird in solchen Fällen mit Stopps gearbeitet oder nach dem Prinzip Hoffnung "die kommen schon irgendwann wieder zusammen" :D


Im Voraus vielen Dank

mfg
Norbert
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Re: Korrelationstrading

Post by WHS Support »

Hallo Norbert,

Ein Trade sollte ja immer eine "Idee" dahinter haben.
Wenn die Ausgangslage ist: Beide Unternehmen sollen in der gleichen Branche. Der Kurs hat sich temporär besser entwickelt, und ich erwarte, dass sich dies wieder annähert, muss ich natürlich Unternehmen der gleichen Branche vergleichen.

Die Ausgangslage kann jedoch auch ohne die Branche Sinne machen. Z.B. Strategien die die relative stärksten Aktien eines Index kaufen und die schwächsten verkaufen. Hier würde man dann auf eine Korrelation zwischen Aktie und Index schauen, Oder eben wirklich 2 Aktien völlig unterschiedlicher Unternehmen nutzen.

Exit ist eine schwierige Frage. Einen "einfachen" Stopp Loss kann man ja nicht platzieren. Man sollte aber einen gewissen Betrag haben, den man für diese Idee riskieren möchten und sollte dieser erreicht warden schließen.
Ein gutes Beispiel hier war der Brent / WTI Spread vor einigen Jahren. Überall hörte man, der Spread MUSS wieder zusammengehen, er ging aber noch weiter auseinander und so entstanden zum Teil sehr hohe Verluste.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
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