Underlying des GER30 CFD 99508

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WHS Support
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by WHS Support »

Hallo Artnaf,

entschuldigen Sie die verspätete Reaktion.
Ist die Frage noch offen?

Das Underlying ist der FDAX an der Eurex, aber Abweichungen in der Kursstellungen wir es trotzdem geben.
Der Cash-Preis berücksichtigt in seiner Berechnung weitere Komponenten wie Verfallsdatum, Zinssatz, geschätzte Dividendenzahlungen etc.
Das hat der FDAX nicht. Falls das die Abweichungen nicht klärt, dann bitte nochmals melden.
Die Preisbewegungen korrelieren, aber nicht der Preis. Leichte Abweichungen wird es immer geben. Im Chart sowieso, da die Future-Charts den Last-Preis anzeigen und die CFD-Charts den BID-Preis.

Schöne Grüße,
Iris Heinen für WH SelfInvest.
Artnaf
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by Artnaf »

Hallo Frau Heinen,

ist schon klar, weil ja aus einem Terminkontrakt ein "Kunstprodukt" eines immerwährenden rollenden Kontraktes gemacht wird, so dass die Kurse abweichen können. Und auch das an der Eurex der gehandelte Kurs im Chart der Bid Kurs angezeigt wird. Bisher waren allerdings die Abweichungen nicht so hoch (wie mein Beispiel zur Tageseröffnung). Bisher konnte ich auch nicht beobachten, dass der Kurs um 20 Punkte vom Referenzkurs abweicht und der Spread auch von 1 auf 6 Punkte sich ausweitet. (siehe mein Beispiel 25.01.16). Letzteres wurde doch schon auch als technischer Fehler zugegeben und eine Korrektur in Aussicht gestellt, was bis jetzt nicht geschehen ist.

Das beunruhigt mich dann schon, kannte ich bisher von ihnen nicht.

Artnaf
zohar
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by zohar »

Ohne direkten Bezug auf Ger30 zu nehmen,ergibt sich für mich aus diesem Thread hier eine weitere Frage. Insgesamt scheint die "Backoffice" Umstellung Auswirkungen auf die Preisstruktur von Instrumenten genommen zu haben. Vor der Umstellung liefen Prostation und Nanotrader ja noch parallel und hatten identische Preisstrukturen. Nach der Umstellung war eine neue Preisstruktur vorhanden,d.h andere OHLC. Gleichzeitig scheint die "Gegenpartei" der Trades ja nach wie vor GainCapital im CFD Bereich zu sein.Woher stammt dann die veränderte Preisstruktur?
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WHS Support
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by WHS Support »

Guten Tag.

Mit der Einführung des neuen "Backoffice" wurde ja eine neue Infrastruktur zugrundegelgt.
Damit sollten beim Realtime Datenfeed schnellere Preisanpassungen erfolgen und damit mehr Ticks fließen.
Dadurch ließe sich die Veränderung der Preisstruktur erklären. Wenn ich etwas falsch verstanden habe, dann einfach nochmals melden.

Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für WH SelfInvest
Artnaf
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by Artnaf »

zohar wrote:Ohne direkten Bezug auf Ger30 zu nehmen,ergibt sich für mich aus diesem Thread hier eine weitere Frage. Insgesamt scheint die "Backoffice" Umstellung Auswirkungen auf die Preisstruktur von Instrumenten genommen zu haben. Vor der Umstellung liefen Prostation und Nanotrader ja noch parallel und hatten identische Preisstrukturen. Nach der Umstellung war eine neue Preisstruktur vorhanden,d.h andere OHLC. Gleichzeitig scheint die "Gegenpartei" der Trades ja nach wie vor GainCapital im CFD Bereich zu sein.Woher stammt dann die veränderte Preisstruktur?
Hallo Zohar,

ganz einfach, die Kursstellung hat jetzt ein anderer Liquiditätsprovider übernommen, den gab es schon vor der Umstellung, also hat der auch eine andere Historie der Kurse. Das ist so als wenn man Aktien der BASF bei CHI-X gehandelt hätte und jetzt bei XETRA schaut wie da den der Kurs ist, gibts auch Unterschiede. Wie groß und wie "entscheidend" diese sind für Indikatoren und Handelssysteme, hängt vom eigenen Einzelfall ab.

Artnaf
Artnaf
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by Artnaf »

Artnaf wrote:Hallo Frau Heinen,

ist schon klar, weil ja aus einem Terminkontrakt ein "Kunstprodukt" eines immerwährenden rollenden Kontraktes gemacht wird, so dass die Kurse abweichen können. Und auch das an der Eurex der gehandelte Kurs im Chart der Bid Kurs angezeigt wird. Bisher waren allerdings die Abweichungen nicht so hoch (wie mein Beispiel zur Tageseröffnung). Bisher konnte ich auch nicht beobachten, dass der Kurs um 20 Punkte vom Referenzkurs abweicht und der Spread auch von 1 auf 6 Punkte sich ausweitet. (siehe mein Beispiel 25.01.16). Letzteres wurde doch schon auch als technischer Fehler zugegeben und eine Korrektur in Aussicht gestellt, was bis jetzt nicht geschehen ist.

Das beunruhigt mich dann schon, kannte ich bisher von ihnen nicht.

Artnaf
Liebe Frau Heinen,

gibts dazu keine Informationen?

Artnaf
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WHS Support
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by WHS Support »

Hallo Artnaf,

wie gesagt, handelt es sich bei den Kerzen zu dieser Zeit um einen technischen Fehler, der behoben wird.
WIr bitten aber auch um Verständnis, dass einige wenige historische Kerzen aktuell nicht unserer absolute Top Priorität sind.
Wie gesagt, die entsprechende Korrektur liegt bei der IT und wird durchgeführt, wenn die Zeit dafür da ist.

Freundlche Grüße
Dominic
WHS
Artnaf
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by Artnaf »

Hallo Dominic,

naja es ist ja nicht die Korrektur von "wenigen" historischen Kerzen. Was mich beunruhigt ist die doch wesentliche Abweichung in der Kursstellung gegenüber dem Underlying inkl. der beobachteten Spreadaufweitung von 1 auf 6 Punkten. Wäre ich zu diesem Zeitpunkt positioniert gewesen, wäre ich nach meiner Strategie mit Verlust augestoppt worden.

Aber gut sie haben ihre Position und Einstellung dargestellt, vielen Dank.

Artnaf
zohar
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by zohar »

Hallo Zohar,

ganz einfach, die Kursstellung hat jetzt ein anderer Liquiditätsprovider übernommen, den gab es schon vor der Umstellung, also hat der auch eine andere Historie der Kurse. Das ist so als wenn man Aktien der BASF bei CHI-X gehandelt hätte und jetzt bei XETRA schaut wie da den der Kurs ist, gibts auch Unterschiede. Wie groß und wie "entscheidend" diese sind für Indikatoren und Handelssysteme, hängt vom eigenen Einzelfall ab.

Artnaf[/quote]

Hallo Artnaf,
das ergibt für sich genommen natürlich Sinn. Was mir jedoch weniger einleuchtend erscheint ist der Zusammenhang eines veränderten Liquidityproviders bei gleichbleibender Gegenpartei.Ich scheine da einem Irrtum zu unterliegen, indem ich denke die Gegenpartei provided die Liquidity? Es bleibt mir auch schleierhaft,wie man so etwas wechseln kann und eine verminderte Datenqualität in Kauf nimmt.
Artnaf
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Re: Underlying des GER30 CFD 99508

Post by Artnaf »

Hallo Zohar,

wer ist denn für dich die "Gegenpartei"?

Also du hast eine Börse, z.B.: CHI-X, oder XETRA, oder auch Tradegate .... da kannst du direkt Aktien handeln, weil dort es tatsächlich jemanden gibt der dir die Aktien verkauft oder von dir kauft. Mit beachtung von ein paar regulatorischen Dingen der Börse bzgl. der Kursstellung in volatilen Zeiten, der "besten" Ausführung etc. ist das der Kurs der Aktie an der jeweiligen Börse zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Selbst wenn du direkt über einen Broker an diesen Börsen Aktien kaufst / verkaufst, hast du eine Verzögerung in der Orderausführung, also zwischen dem "den Preis hätte ich gerne" und "den Preis bekommst du", z.B.: wenn eine Stop Order in eine Market Order umgewandelt wird. Ist aber nur im sehr sehr kurzfrisitgen Handel interessant, da spielt sogar die begrenzte Lichtgeschwindigkeit eine Rolle.

CFD auf Aktien ist also kein direktes Aktiengeschäft sondern ein Derivat. Zwischen dir und der Referenz(!)börse hängen mindestens ein Broker, der gleichzeitig auch den CFD(!) Kurs stellt, also der Liquiditätsprovider ist (es gibt ein anderes Wort dafür das einen nicht so guten Ruf hat) ODER wie hier, der Broker (Händler des Derivates) bedient sich eines Liquiditätsproviders. Die Liquidität ist künstlich, denn die gibt es ja so garnicht an der Referenzbörse, hatte ich ja schon dargestellt, denn du kannst ja immer Aktien CFD´s kaufen / verkaufen.

Wenn man jetzt den Liquiditätsprovider gezwungenermaßen wechseln muss, hat man andere Kursstellungen und eine andere Historie. Kann sein, dass dadurch einige Kurse anders aussehen, als vorher. Da würde ich nicht sagen das die Datenqualität schlechter ist, auch voher waren die Kurse vieler Aktien nicht handelbar, weshalb ich, wenn überhaupt auf die Werte mit sauberen Chart gegangen bin.

Artnaf
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