Der neue Mini-Dax Future

User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

Der neue MINI DAX Future

Am Mittwoch, den 28. Oktober 2015 wird die Eurex den Handel mit dem Mini-DAX Future aufnehmen. Mit einem Punktwert von €5 ist der Mini-DAX 5-fach kleiner als sein großer Bruder. Damit rückt er in den Fokus der meisten privaten Trader.

Futures sind das bevorzugte Handelsinstrument vieler aktiver Investoren, da die Futuresmärkte – und ebenfalls die Eurex – vollkommen elektronisch, 100% zentralisiert und transparent sind. Die Zentralisierung und Transparenz erlaubt Ihnen detaillierte Information wie real-time Orderbuch oder vollständige Times & Sales Daten zu erhalten.

Unter allen Finanzinstrumenten haben Futures die niedrigsten Kommissionen und die engsten Spreads. Sollten Sie sich daher entschließen den Mini DAX oder einen anderen Future zu handeln, stellen Sie sicher, dass Ihr Broker tick-by-tick Datenanbindung und keine ½ sekündlichen Snapshot Daten hat.

Einführungsveranstaltungen

WH SelfInvest ist seit über einem Jahrzehnt Spezialist für Futures Trading und steht seit jeher für beste Tradingplattformen, hohe Stabilität und schnelle Orderausführung. Hierfür wurden wir mehrfach ausgezeichnet, z.B. als „Bester Futures Broker“ in 2013, 2014 und 2015.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und ausgezeichnetem Ruf im Privatkundenbereich haben wir im Entwicklungsprozess des Mini-DAX sehr eng mit der Eurex zusammengearbeitet. Vielen Dank hierfür an die Eurex. Aktuell werden verschiedene Events zum Start des Mini-DAX geplant, einige von ihnen in Zusammenarbeit mit der Eurex. Sie werden hierzu in Kürze Einladungen erhalten.


Sollten Sie Fragen zum Mini-Dax haben, können Sie diese gerne in diesem Thread stellen.

Freundliche Grüße
WH SelfInvest
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

Eventuell zögern noch einige die Fragen offen ins Forum zu stellen.
Unser Supportdesk hat die Fragen und Antworten der letzen Tagen aufbereitet:


Q: Wie hoch wird die Marge für den Mini-Dax sein?
A: Dies wird von der Eurex festgelegt. Wir erwarten, dass diese wie der Punktwert, 1/5 des aktuellen FDAX beträgt. Damit im Moment also ca. 1.750€ Intraday.

Q: Warum ist der Minimum Tick 1 Punkt? Das ist doch teurer als der aktuelle FDAX mit 0.5 Punkten.
A: Theoretisch ja. Der FDAX hat einen minimalen Spread von 0.5 Punkten, der Mini Dax von 1 Punkt. Der Mini-Dax folgt damit den Konventionen anderen belibter Indefutures wie dem Minidow oder dem EuroStoxx.
Praktisch betrachtet hat der FDAX dieses Jahr einen durchschnittlichen Spread von ca. 1.58 Punkten. In der Realität sollte also der höhere Tickwert keine Nachteile für den Trader bringen.

Q: Wird der Mini Dax Future genau so liquide wie der CFD sein?
A: Aktuell ist das Volumen im FDAX ungefähr 5-6 mal höher als das Volumen auf CFDs. Die Eurex hat verschiedene Maßnahmen ergriffen um eine liquiden Handel vom Start an zu gewährleisten. Und je mehr Trader sich für dieses Produkt entscheiden, umso hoher wird die Liquidität und umso niedriger die Spreads sein.

Q: Wird es Tickdaten für den Mini-Dax geben?
A: WH SelfInvest wird allen Kunden Tickdaten zur Verfügung stellen. Dies ist ein erheblicher Vorteil gegenüber Anbietern mit ½ Snapshot Daten.

Q: Erhalten ich Volumen und Level 2 Daten?
A: Dies ist einer der großen Vorteile des Futurehandel: Alle Trades werden an einer zentralen Stelle getätigt. Damit erhalten Sie volle Orderbucheinsicht und ebenfalls Volumendaten.

Freundliche Grüße
WHS
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

hier noch einige Informationen der Eurex zum Mini-Dax:
Eurex_Mini_Dax_1.png
Eurex_Mini_Dax_2.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Kame
Posts: 11
Joined: 21 Feb 2014 04:40

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by Kame »

Q: Ist die Börsengebühr (exchange fee) für den neuen Mini-DAX Future bekannt?
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

Hallo,

die Börsengebühr wird 0.25€ betragen.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Kommentar eines Traders - Mini-FDAX kommt! (Teil 1)

Post by WHS Support »

Der mini-FDAX kommt! (Teil 1)

Mini-FDAX

Nein, diesmal ist es kein Gerücht. Die Derivatebörse Eurex, an der auch der große FDAX-Kontrakt und der Bund Future gelistet sind, will ab dem 28. Oktober dieses Jahres einen Mini-Futures-Kontrakt auf den DAX einführen. Dieser Future wird sich zwar am FDAX orientieren, bekommt aber eigene Kontrakt-Spezifikationen. Der Kontraktwert soll 5 Euro pro Indexpunkt sein, somit ist die Größe nur ein Fünftel des FDAX-Futures.

Tickgröße von 1 Punkt
Die minimale Preisveränderung des Mini-DAX-Futures (Kürzel: FDXM) wird nicht wie der große Kontrakt 0,5 Punkte sein sondern liegt bei einem Indexpunkt. Dadurch wird der Mini-DAX etwas teurer als der FDAX. Aber für den Mini wird weniger als ein Drittel der Margin-Anforderung gefordert. Auch die Börsengebühr beträgt nur 0,25 Euro pro Lot statt 0,50 Euro beim FDAX. Wie alle anderen Index-Derivate wird er in bar abgewickelt. Handelbar wird das Produkt von 8:00 bis 22:00 Uhr MEZ sein.

Überfällige Innovation
Es ist nicht das erste Mal, dass die Rede ist von der Einführung eines solchen Kontraktes. Seit Jahren fordern und wünschen Trader, dass die Eurex endlich aktiv wird und ein ähnlich handelbares Produkt auf den DAX anbietet wie dies in den USA schon längst mit dem E-Mini S&P oder Mini-Dow der Fall ist. Die schiere Größe des Standard-Kontraktes auf den DAX machten es vielen Tradern unmöglich in diesem Future zu traden. Und sicher seitdem der DAX die Marke von 10.000 Indexpunkten übersprungen hatte war ein vernünftiges Risikomanagement für viele Kleinanleger nicht durchführbar.

Privatanleger handeln CFDs auf den DAX
Viele privaten Trader im deutschsprachigen Raum hatten sich deshalb vom Futures-Handel verabschiedet und handelten den DAX mit Zertifikaten oder auch CFDs. Neben dem EUR/USD gehören derivative Instrumente auf den DAX zu den beliebtesten Handelsinstrumente vieler privaten Trader. Mag sein, dass die Eurex diese Zielgruppe im Auge hat bei der Einführung des Kontraktes. Sie hätte, vorsichtig gesagt, auch ein bisschen eher auf die Idee kommen können.

Zielgruppe: semi-professionelle Trader
„Der neue Mini-DAX-Futures adressiert im Zusammenspiel mit dem existierenden DAX-Futures die Bedürfnisse unserer Kunden nach einer genaueren Feinsteuerung ihrer Absicherungsgeschäfte“, klingt es dazu aus dem Hause Eurex. „Gleichzeitig richtet er sich auch an semi-professionelle Anleger, die DAX-Investments aufgrund der Größe des DAX-Futures derzeit vorwiegend in außerbörslichen Instrumenten wie CFDs tätigen.“

Mangelnde Liquidität im FDAX
Ein anderer Grund, weswegen Trader den FDAX mieden war die mangelnde Liquidität im großen FDAX. Der Kontrakt läßt sich technisch daher nicht immer sauber traden. Viele Trader bevorzugen deshalb den Eurostoxx50-Futures (FESX) oder auch den Bund Future (FGBL), Kontrakte, die zu den meist gehandelten Futures weltweit gehören.

Start am 28. Oktober
Ob es der Eurex gelingen wird zumindest einen Teil der anvisierten Gruppe für den Mini-DAX zu gewinnen bleibt noch abzuwarten. Ausreichende Tiefe des Orderbuchs, schnelle Ausführung und wenig Slippage wären hier sicher hilfreich. Zum Marktstart wird die Eurex ein „Designated Market-Making-Programm“ anbieten, um von Beginn an ein liquides Orderbuch anzubieten. Mehrere Eurex-Marktteilnehmer haben bereits Interesse an diesem Programm signalisiert. Wir können gespannt sein.
In den weiteren Teilen dieser Artikel-Reihe wollen wir einige interessante Strategien auf den künftigen Mini-DAX besprechen.

Quelle: http://www.tradercampus.de/trading-info ... mmt-teil-1
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

WH SelfInvest und EUREX auf der World of Trading

Post by WHS Support »

Am 20 und 21 Oktober 2015 findet die World of Trading (WoT) in Frankfurt statt.

WH SelfInvest freut sich, zusammen mit der EUREX zwei Vorträge zum neuen Mini Dax anbieten zu können.

Zu Anmeldung bitte hier klicken.
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

Hallo Zusammen,

das erste Webinar zum Mini-Dax sind bereits geplant:

direkt am Tag nach dem Start, dem 29.10.2015 morgens um 9:00.

Mini-DAX Future: Tag der Einführung + 1

Begleiten Sie uns bei der Einführung des neuen Mini-Dax Futures. Wir betrachten im Playback gemeinsam die 'Geburt' dieses lange erwarteten Futures und beobachten die Live Kurse, das Volumen und das Orderbuch, um im Anschluss den Mini-Dax live zu handeln.

Anmeldung unter: http://www.whselfinvest.de/events
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Kommentar eines Traders: Der Mini-DAX kommt (Teil 2)

Post by WHS Support »

Der Mini-DAX kommt (Teil 2)

Buy the morning Dip

Eine interessante Strategie für DAX-Daytrader ist die Buy the Morning-Dip-Strategie. Sie existiert schon länger, und viele Futures-Traders haben mit diesem einfachen Gedanken gutes Geld verdient. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr so populär oder bekannt ist, bedeutet dies nicht, dass sie nicht mehr funktioniert. Da es eine Trendfolge-Strategie ist, sollten Trader sie vor allem in klaren Trendmärkten einsetzen. In Seitwärtsmärkten funtktioniert sie nach dem Prinzip von Unterstützung und Widerstand aber ebenfalls.

Schwäche am Morgen ausnutzen

Die Prämisse dieser Strategie ist, dass es auch in starken Bullenmärkten temporär zu kurzen Schwächephasen kommen kann. Dies bedeutet nicht, dass der Trend zu Ende ist. Manchmal wird der DAX gerade am Vormittag etwas verkauft. Die Ursachen können vielfältig sein. Es könnte eine der DAX-Aktien mit schlechten Nachrichten den Index nach unten ziehen, es könnten aber auch einfach Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.

Gute Einstiegschancen

Jedenfalls sind solche Schwächen am Vormittag sehr gute Einstiegsgelegenheiten für Daytrader, die nach einer Long-Chance im Aufwärtstrend suchen. Man kann oft beobachten, dass der DAX dann an signifikanten Marken oder Unterstützungslinien dreht. Der große Vorteil dieser Marken ist, dass der Trader seine Long-Position mit einem relativ engen Stop-Loss absichern kann. Damit man diese signifikante Marken identifizieren kann schaltet man am besten auf eine höhere Zeitebene wie der 4-Stunden-Chart.

FDAX, 4-Stunden-Chart 5 bis 20 Oktober 2015
Future_Mini_DAX.jpg
Im 4-Stunden-Chart des FDAX ist eine klare Aufwärtsbewegung erkennbar. Lediglich in den letzten Tagen scheint der Future etwas Mühe zu haben mit dem Überwinden eines markanten Swing-Hochs vom 7. Oktober 2015 bei 10095 Punkten (blaue horizontale Linie). In den Tagen danach versuchte der FDAX dieses Level einige Male zu überwinden, scheiterte aber zunächst.
Erst beim zweiten Anlauf am 15. Oktober gelang es schließlich einen Schlußkurs über dieser Marke zu setzen. Es gehört schon fast zu den Klassikern der Technischen Analyse, dass solche Marken meist nicht ohne weiteres überwunden werden. Und so sehen wir, wie der FDAX in den darauffolgenden Tagen diese Marke immer wieder testet. Auch am Vormittag des 20. Oktober geschah dies. Wir schauen uns diese Situation im 15-Minuten-Chart an.

FDAX, 15-Minuten-Chart 20 Oktober 2015
Future_Mini-Dax_2.jpg

Wir sehen, dass der FDAX im frühen Handel des 20. Oktobers das Hoch des Vortages zu überwinden versuchte, was nicht gelang. Die Folge war ein Abverkauf um 10.00 Uhr, der den Future gegen 11.00 Uhr wieder zur 10095-Marke führte. Diese wurde zwar kurzzeitig unterschritten (Stopfishing), aber der DAX konnte sich dann gegen 12.00 Uhr exakt an der Marke stabilisieren. Der zweite Dip (grüner Pfeil) liegt deutlich über dem 11.00 Uhr –Dip, was an sich schon ein wichtiger Hinweis für den Trader ist, dass die Bullen nach wie vor das Sagen haben. Dieses zweite Dip erwies sich dann als perfekter Einstieg für die Gegenbewegung, die bis zum 50%-Retracement des Abverkaufs reichte.

Ein Trader würde diesen Trade mit einem Kontrakt im Mini-DAX mit einem Stop-Loss von 20 Punkten durchführen können. Die Gewinn-Mitnahme am 50%-Retracement hätte in etwa 50 DAX-Punkte erbracht. Im Mini-DAX 250 Euro pro Kontrakt. Dies entspricht ein Chance-Risiko-verhältnis von 1:2,5.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
WHS Support
Posts: 2430
Joined: 14 Feb 2013 10:27

Re: Der neue Mini-Dax Future

Post by WHS Support »

Informationen auf der EUREX Webseite zu den gemeinsamen Veranstaltungen auf der WoT (World of Trading)
Eurex_Mini_Dax_WHS.png
http://www.eurexchange.com/exchange-de/
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply

Return to “Futures”