Volume im FDAX und S&P

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futurewiz1
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Joined: 12 Mar 2013 09:46

Volume im FDAX und S&P

Post by futurewiz1 »

Hallo Miteinander, hallo WHS

heute, den 15.5.2013 läuft die Futurestation seit dem Open 8:00 und zeigt im Tageschart ein kummuliertes Volumen von ca: 450.000 Kontrakten beim FDAX an.
Dieses hohe Volumen erreiche ich auch mit einem Indikator der einfach die Kontrakte je Tag summiert. Auf der Eurex Webseite wird für die Zeit bis 17:00 gesamt ca: 80.000 Kontrakte angezeigt.

Umgedreht ist es beim eMini S&P. Hier werden im laufenden Tag viel zu wenig Kontrakte als Volumen übermittelt im Verhältnis zum gehandelten Volumen.

Wenn ich den Nanotrader beende und neustarte, werden über die historischen Daten die korrekten Volumina angezeigt, aber für die neuen Perioden läuft der Mist genau so weiter.

Was ist der Grund für diese extremen Abweichungen und bin ich damit allein? Derzeit nutze ich die Datenanbindung über Pats.

Herzlichen Dank für eine Erleuchtung,
FutureWiz

Der beiliegende Scrennshot zeigt genau wo ich den Nanotrader neugestartet habe. In der vorletzten 10 min Periode 20.000 Kontrakte !!!
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WHS Support
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by WHS Support »

Hallo FutureWiz,

Der Grund für diese Abweichung ist die Hanhabung des Volumens über den Provider Patssystems.

Wenn Sie historische Daten laden, erhalten Sie diese von unserem Partner VWD, diese sind dann 1:1 die Werte der entsprechenden Börse.

Eine Verbesserung bei der real-time Anzeige kann unsere zweiter Datenfeed CQG bringen. Hierzu würden wir Sie bitten einfach per E-Mail unseren Support Desk zu kontaktieren.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS
Tom
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by Tom »

Wenn es bei Pats Schwierigkeiten mit der Volumendarstellung kommt,
kann es dann auch zu falschen Chartdarstellungen kommen und sich der ein oder andere Tick
von den historischen Daten unterscheiden.
Z.b. kann es sein, dass ein Hoch oder Tief einer Kerze in Wirklichkeit 1 oder 2 Ticks höher oder tiefer ist, es also
zu unterschieden kommt?

Danke
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WHS Support
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by WHS Support »

Hallo,

ja, das ist ebenfalls hin und wieder möglich, da PATS eine interne Begrenzung von 10 Ticks / Sekunde eingebaut hat. D.h. sollten z.B. in einer volatilen Phase 11 Ticks gesendet werden, wird der letzte erst mit der nächsten Aktualiesierung der historischen Daten angezeigt werden. Auf die tatsächliche Ausführung von Oders, welche an der Börse liegen, hat dies jedoch keinen Einfluss. Hier wird stets tickgenau ausgeführt.

Freundliche Grüße,
Timo
WHS
futurewiz1
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Joined: 12 Mar 2013 09:46

Re: Volume im FDAX und S&P

Post by futurewiz1 »

Hallo Timo,

zunächst einmal Danke für die offene Worte.

Ich kann verstehen, wenn Pats die Tickdatenmenge aus Performance- oder anderen Gründen verringert. Dann sollte aber zumindest das gehandelte Volumen zu in die übermittelten Ticks zusammengefasst werden, das es in etwa passt.

Hier reden wir aber von einer Verdopplung oder zum Teil Vervierfachung des Volumens beim FDAX und der Halbierung beim e-mini. Wo bitte ist hier die Logik?

Auch auf diesem Weg eine Frage an meine Kollegen hier im Forum:
Bin ich der einzige mit diesen Problemen oder ist Euch das egal?

Danke für etwas mehr Aufklärung.
FutureWiz
reader21
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by reader21 »

seit ca. 4 Jahren funktionierte das Pat-System bezüglich der Volumenübertragung einwandfrei. Seit etwas 14 Tagen werden ab Programmnutzung weit überhöhte Volumen übermittelt, währen die historischen Daten scheinbar ok sind.

Die Einschätzung der augenblicklichen Marktsituation durch Auswertung der Volumina bzw. durch Volumenindikatoren ist nicht mehr möglich.

WHS sollte als seriöser Broker umgehend diesen "schweren" Mangel abstellen. (Möglicherweise wurde Datenanbieter gewechselt und Systeme passen nicht zusammen????)

Gruss!

Reader 21
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WHS Support
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by WHS Support »

Hallo,

in dieser Form tritt das genannte Problem erst seit der Eurex Serverumstellung auf. Wir stehen in Kontakt mit PATS und der Depotbank, um dafür so schnell wie möglich eine akzeptable Lösung zu finden. Bis dahin hilft bei den betroffenen Kontrakten leider nur der Workaround in Form der Aktualisierung der historischen Daten bzw. ein (temporäres) Ausweichen auf den bereits erwähnten CQG Datenfeed.
Sollten Sie zu diesem Datenfeed nähere Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Vielen Dank!
Freundliche Grüße,
Timo
WH SelfInvest
futurewiz1
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Re: Volume im FDAX und S&P

Post by futurewiz1 »

Hallo Timo,

vielen Dank für Deine Aufklärung. Wenn man das "Warum" kennt, fällt die Akzeptanz viel einfacher. ;)

Viele Grüße,
futurewiz
Tom
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Joined: 28 Mar 2013 12:29

Re: Volume im FDAX und S&P

Post by Tom »

Kann vielleicht mal jemand der von pats auf cqg umgestiegen ist etwas zu seinen Erfahrungen schreiben?
Bessere Tickdaten, genaueres Volumen, Vorteil bei Charttechnik, da genauere Daten, etc?
Lohnt sich der Umstieg, mal abgesehen von einer mobilen Tradingplattform oder Optionshandel?

Das wäre klasse. Vielen Dank.


P.S. Bei Pats hat man als Altkunde ja noch Bestandsschutz und muss bis Ende des Jahres keine Gebühren für die einzelnen Börsenplätze zahlen. Gilt das bei cqg auch oder zahlt man dort dann für CME (alle Börsen) 15 Euro und für eurex 20 Euro, also insgesamt 35 Euro?
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