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by XXEROFF
02 Apr 2017 18:59
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Happiness factor / facteur chance
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Re: Happiness factor / facteur chance

Après mûre réflexion et quelques calculs, je me suis rendu compte des faits suivants: Si l'on suppose que -d'une part: le facteur de profit est inférieur à 20, -d'autre part :le ratio "gain moyen d'un trade / perte moyenne d'un trade" est aussi inférieur à 20, ce qui sera vrai dans la très grande ma...
by XXEROFF
31 Mar 2017 10:12
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Happiness factor / facteur chance
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Re: Happiness factor / facteur chance

A priori, si l'on s'en tient au nom donné à cet indicateur, plus le facteur "chance" est grand, moins la stratégie backtestée est fiable pour l'avenir, (plus on a eu de la chance, ou, pour le dire autrement, plus les paramètres de la stratégie sont ciblés sur la seule période évaluée). et inverseme...
by XXEROFF
15 Mar 2017 00:20
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Happiness factor / facteur chance
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Re: Happiness factor / facteur chance

Bonjour, Dans le rapport de backtesting d'une stratégie, on voit un indicateur nommé "happiness factor / facteur chance". Pourriez vous indiquer à quoi il correspond? Comment est il calculé? Cordialement, Helpdesk : Bonjour, il s'agit d'un indicateur qui combine différents facteurs: la performance,...
by XXEROFF
01 Jul 2016 13:39
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
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Re: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor

Euh, je viens juste de lire çà par hasard : (Manuel Systèmes de Trading , page 109 Note: Lorsqu'on calcule une moyenne mobile, et c'est la même chose pour les autres sentimentors, une valeur négative du Span peut être rentrée. Ceci revient en fait à appliquer une moyenne mobile exponentielle. Le pro...
by XXEROFF
01 Jul 2016 10:17
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
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Fonctionnalité du span du méta-sentimentor

Bonjour,

Lors de certains backtests, la meilleure performance est parfois atteinte
lorsque le paramètre span du métasentimentor est inférieur à zéro.

Quelle signification a le span dans ce cas, et peut-on se fier alors à ce backtest ?

merci
by XXEROFF
01 Jul 2016 10:12
Forum: WHS NanoTrader
Topic: backtesting, utilisation des stops
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backtesting, utilisation des stops

Bonjour, 1. Contexte: mise en oeuvre d'une stratégie automatique à l'aide du backtesting: J'aimerais savoir s'il est possible, au cours d'un backtesting , d'installer dans une étude un stop qui se déclenche immédiatement dés que la condition associée est satisfaite, sans attendre la clôture de la pé...
by XXEROFF
24 Jun 2016 08:54
Forum: WHS NANOTRADER - EXPRESS PROGRAMMING
Topic: Utilisation d'une moyenne mobile
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Re: Utilisation d'une moyenne mobile

Bonjour, J'ai fini par trouver l'explication et la solution à mon questionnement: tout çà est dans le code corrigé: // Mon Repulse 23/06/2016 Express A_Mon_Repulse Vars numeric i; series Repu, Sigma, Mov, Rep, MaRep, line100, line_100, ema1, macd; input $period (1,100,10); Calculation CalculateAtEve...
by XXEROFF
23 Jun 2016 14:43
Forum: WHS NANOTRADER - EXPRESS PROGRAMMING
Topic: Utilisation d'une moyenne mobile
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Re: Utilisation d'une moyenne mobile

Bonjour,

MaRep n'est-elle pas définie ici:

Code: Select all

MovingAverage(Rep, MaRep, $period);
comme le résultat du calcul de la moyenne mobile ?

merci
by XXEROFF
23 Jun 2016 13:48
Forum: WHS NANOTRADER - EXPRESS PROGRAMMING
Topic: Utilisation d'une moyenne mobile
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Utilisation d'une moyenne mobile

Bonjour, Dans le code ci-dessous, la ligne du graphe (Repu) reste plate, égale à 0. En revanche, si je remplace : MovingAverage(Rep, MaRep, $period); par MovingAverage(Rep, Rep, $period); , le code semble fonctionner. J'aimerais savoir ce qu'il se passe dans chaque cas. Merci d'avance ! // Mon Repul...
by XXEROFF
13 Jun 2016 18:34
Forum: WHS NanoTrader
Topic: Utilisation de FinalBarIndex()
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Re: Utilisation de FinalBarIndex()

Bonjour,

Tout est limpide, maintenant.
Merci beaucoup.

xxeroff

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