WH SelfInvest (Support) Forum

Après mûre réflexion et quelques calculs, je me suis rendu compte des faits suivants:

Si l'on suppose que

-d'une part: le facteur de profit est inférieur à 20,
-d'autre part :le ratio "gain moyen d'un trade / perte moyenne d'un trade" est aussi inférieur à 20,

ce qui sera vrai dans la très ...

A priori, si l'on s'en tient au nom donné à cet indicateur, plus le facteur "chance" est grand, moins la stratégie backtestée est fiable pour l'avenir,
(plus on a eu de la chance, ou, pour le dire autrement, plus les paramètres de la stratégie sont ciblés sur la seule période évaluée).
et ...

Bonjour,

Dans le rapport de backtesting d'une stratégie, on voit un indicateur nommé "happiness factor / facteur chance".
Pourriez vous indiquer à quoi il correspond? Comment est il calculé?
Cordialement,

Helpdesk :


Bonjour,

il s'agit d'un indicateur qui combine différents facteurs: la ...

Euh, je viens juste de lire çà par hasard : (Manuel Systèmes de Trading , page 109

Note: Lorsqu'on calcule une moyenne mobile, et c'est la même chose pour les autres sentimentors, une valeur négative du Span peut être rentrée.
Ceci revient en fait à appliquer une moyenne mobile exponentielle.
Le ...

Bonjour,

Lors de certains backtests, la meilleure performance est parfois atteinte
lorsque le paramètre span du métasentimentor est inférieur à zéro.

Quelle signification a le span dans ce cas, et peut-on se fier alors à ce backtest ?

merci

Bonjour,

1.

Contexte: mise en oeuvre d'une stratégie automatique
à l'aide du backtesting:

J'aimerais savoir s'il est possible, au cours d'un backtesting ,
d'installer dans une étude un stop qui se déclenche immédiatement
dés que la condition associée est satisfaite,
sans attendre la clôture de ...

Bonjour,

J'ai fini par trouver l'explication et la solution à mon questionnement:
tout çà est dans le code corrigé:

// Mon Repulse 23/06/2016

Express A_Mon_Repulse
Vars
numeric i;
series Repu, Sigma, Mov, Rep, MaRep, line100, line_100, ema1, macd;

input $period (1,100,10);

Calculation ...

Bonjour,

MaRep n'est-elle pas définie ici: comme le résultat du calcul de la moyenne mobile ?

merci

Bonjour,

Dans le code ci-dessous, la ligne du graphe (Repu) reste plate, égale à 0.
En revanche, si je remplace :

MovingAverage(Rep, MaRep, $period); par MovingAverage(Rep, Rep, $period); ,

le code semble fonctionner.

J'aimerais savoir ce qu'il se passe dans chaque cas.

Merci d'avance ...

Bonjour,

Tout est limpide, maintenant.
Merci beaucoup.

xxeroff