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Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
Posted: 01 Jul 2016 10:17
by XXEROFF
Bonjour,
Lors de certains backtests, la meilleure performance est parfois atteinte
lorsque le paramètre span du métasentimentor est inférieur à zéro.
Quelle signification a le span dans ce cas, et peut-on se fier alors à ce backtest ?
merci
Re: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
Posted: 01 Jul 2016 12:01
by WHS Support
Bonjour,
Le span représente le nombre n de périodes sur lesquelles le calcul est fait. Un chiffre négatif n'a donc malheureusement aucun sens et le backtest n'est pas valable.
Cordialement
WHS Lux
Re: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
Posted: 01 Jul 2016 13:39
by XXEROFF
Euh, je viens juste de lire çà par hasard : (Manuel Systèmes de Trading, page 109
Note: Lorsqu'on calcule une moyenne mobile, et c'est la même chose pour les autres sentimentors, une valeur négative du Span peut être rentrée.
Ceci revient en fait à appliquer une moyenne mobile exponentielle.
Le processus d'optimisation peut alors insidieusement basculer d'un lissage linéaire vers un lissage exponentiel.
C'est peut-être une explication ?
Re: Fonctionnalité du span du méta-sentimentor
Posted: 01 Jul 2016 14:17
by WHS Support
Oui, effectivement, vous avez raison. Après vérification, une valeur négative du span donne un calcul exponentiel.
Cordialement
WHS Lux