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Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 27 Jul 2015 16:08
by Tensho
Hallo,
im Papertrade tritt in der LiveEvaluation ein nicht nachvollziehbarer Einstieg auf, der deutlich über (long) bzw. unter (short) dem aktuellen Kurs liegt und um eine Periode verspätet ausgeführt wird. Im Backtest erfolgt der Einstieg erwartungsgemäß entsprechend Kursverlaufs. Zur Verdeutlichung folgender Screenshot:
Einstieg LE.png
Was ist die Ursache?
Viele Grüße
Tensho
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 27 Jul 2015 16:43
by WHS Support
Hallo Tensho,
ohne genauere Angaben oder die Studie zu sehen, ist dies nicht ganz einfach.
Eine erste Idee:
Im Chart werden die Bid Kurse angezeigt.
Der Backtest rechnet nur mit diesen Kursen.
In der LiveEvaluation wird dann jedoch z.B. ein Kauf auch zum Ask abgerechnet. Also der Spread berücksichtigt.
Freundliche Grüße
Dominic
WHS
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 27 Jul 2015 17:01
by Tensho
Hallo Dominic,
ich habe mal die .dys-Datei der Studie angehängt. Der Spread wäre eine Möglichkeit, erscheint mir aber im ersten Beispiel mit ca. 0,00054 etwas hoch.
Viele Grüße
Tensho
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 27 Jul 2015 20:14
by WHS Support
Hallo Tensho,
wurden diese Trades tatsächlich in der Plattform zu diesen (hohen) Preisen abgerechnet? Falls ja würde ich Sie bitten uns einmal die Logs zuzusenden (über Hilfe- Logs an das WHS Desk senden). Bitte mit einer kurzen Angabe zum Tag + Uhrzeit, an welcher dieses Problem aufgetreten ist.
Andernfalls könnte es sich auch nur um einen Anzeigefehler handeln. Evtl. hängt es mit dem BETrail Stop zusammen der anscheinend so eingestellt ist, dass die Position innerhalb der ersten Periode sofort wieder geschlossen wird.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 27 Jul 2015 21:50
by Tensho
Hallo Timo,
die Log-Files habe ich Ihnen wie beschrieben zugesendet.
Am Stop kann es m.E. nicht liegen, da der Einstieg in die Position deutlich über dem Kurs erfolgt. Der Einstieg selbst wird in Express durch "CrossesAbove" bzw. "CrossesBelow" erzeugt und im Metasentimentor korrekt dargestellt.
Viele Grüße
Tensho
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 28 Jul 2015 14:06
by WHS Support
Hallo Tensho,
vielen Dank für das Zusenden der Logs. Anscheinend war die Vermutung meines Kollegen korrekt, dass diese Orders einfach zu dem höheren Overnight Spread etwas weiter oberhalb ausgeführt wurden, als Sie das evtl. von tagsüber getätigten Transaktionen gewohnt sind (beim EUR-USD kann der Spread zu den sehr illiquiden Handelszeiten auf max. 5 Pips steigen).
EU2.jpg
In Ihrem Fall lagen die Spreads zu den genannten Uhrzeiten bei 4,8 Pips, 2,1 Pips und 1,4 Pips.
Wir hoffen damit konnten wir diesen Fall aufklären.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Widerspruch beim Einstieg Backtest / LiveEvaluation
Posted: 28 Jul 2015 19:23
by Tensho
Hallo,
die Erklärung ist nachvollziehbar - vielen Dank für die Info.
Viele Grüße
Tensho