Backtest?

[Bernd]

Hallo,

ich habe jetzt mehrere Handbücher durchgelesen und bekomme langsam einen Überblick
über den Nanotrader . Wie man Backtests durchführt ist mir aber immer noch ein Rätsel.
(Evaluator? Systemtest?)

Angenommen ich öffne ein Symbol mit einer Initialanalyse und möchte dies backtesten.
Wie muß ich vorgehen? Falls das zu umfangreich ist würde mir auch eine Seitenangabe in einem Handbuch
reichen.
vielen Dank.

[WHS Support]

Hallo Tapir,

Es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Zum einen natürlich die Vermögensverlaufskurve, die recht schnell zeigt, ob es nach oben oder nach unten geht.
Zum anderen aber auch in der InfoLeiste, unter Eval, zeigen sich die Kennzahlen.

Wir haben hierzu einige Filme unter http://www.whselfinvest.de/de/fs_films.php?chapter=5
oder auch ein Webinar hier im Forum: deutsch-f58/webinar-handelssysteme-baue ... -t824.html

Zusätzlich gibt es ein Einsteigerhandbuch zur Systemerstellung und Backtesting: http://www.whselfinvest.de/include/down ... ing-de.pdf

Freundliche Grüße
Dominic
WHS

[Artnaf]

Hallo Tapir,

hier noch ein paar Tipps eines "erfahrenen" Backtesters

1. Wirklich ganz genau lesen und anschauen wie das Backtesting funktioniert und wo eben nicht! Man muss es wirklich ganz genau verstanden haben, ein falscher Parameter und das ganze Backtesting ist sinnlos, z.B.: die Parameter für Gebühren, Slippage (hier auch den Spread eintragen)
2. Für sich klar werden, was man denn mit dem Ergebnis des Backtesting anfangen möchte. Will ich meine innere Unruhe beim Traden auf das "System" abschieben? Wenn ja, werde ich dem System auch trauen wenn es zu Drawdowns kommt? (Ich hatte "perfekte" Studien, die 8 Monate lang keinen Gewinn gebracht hätten, aber über einen Zeitraum von fünf Jahren super aussahen. Hätte ich das "durchgestanden"? Nein.) PinotGris hat hier auch ein schönes Beispiel eingestellt dazu.
3. Immer beim Backtesting verschiedene Marktphasen einschliessen, auf- ab- seitwärts.
4. Nicht den aktuellen Markt backtesten, sondern z.B.: das Jahr 2012, dann schauen, was hätte das "optimierte" System denn im Jahre 2013 gebracht.
5. Es ist nicht wichtig, daß die höchste Rendite rausspringt, viel wichtiger ist es daß eine Änderung der Parameter nicht sofort zu einem ganz anderen, womöglichen negativen Ergebnis wird.

Viel Spaß beim Tüfteln!
Artnaf

[Bernd]

Danke, DAS Handbuch war mir entgangen.

[Gerbert]

Hallo Artnaf,

Sie haben einen interresanten Reaction gegeben.
Ist es Ihnen schon gelungen einem System zu finden dass mit paper-trading rendite gibt.
Mir leider noch nicht.

Mit freundliche Grusse, Gerbert

[Artnaf]

Hallo Gerbert,

die Frage nach "dem System", also dem heiligen Gral, bei dem JEDER Trader Gewinne erzielt, ist nicht zielführend. Denn "mein System" ist nun "mein System" Basiert also auf meinem Wissen, meinen persönlichen Rahmenbedingungen und meiner Persönlichkeit. Die zwei letzteren Punkte sind also nur für mich gültig, für keinen anderen. Also kann "mein System" auch nicht für andere funktionieren. Mal ganz abgesehen davon, daß ich noch entfernt davon bin, ein System zu haben welches so "sicher" ist, daß hier beständige Gewinne herauskommen

Man kann ja für sich mal verschiedene Charts mit verschiedenen Zeiteinheiten (Tag, Stunde, 10 Minuten) ausdrucken, z.B.: mittels Markttechnik am Punkt 2 seinen Einstieg wählen, mittels Bar by Bar Stopptechnik den Stop versetzen, Innenstäbe berücksichtigen. Ergebnis? Horrende Rendite? Wahrscheinlich nicht, nicht mal bei sehr trendigen Märkten ... warum nicht? So einfach ist es nicht! Dann schauen ... was waren denn die "Monstergewinne", was waren die schlechten Phasen? Was hat diese ausgemacht? (Stichwort: verschachtelte Trends / Zeiteinheiten). Und zu guter Letzt: Wäre ich einem irgendwie gearteten System denn auch treu geblieben? Was wäre nach drei Fehltrades? Die berühmte Runde um den Block? Und dann kommt man zurück und mein System hätte funktioniert und alle Verluste zu mindestens ausgeglichen! F*&%!

Obwohl ich dieses "Wissen" habe, mache ich trotzdem beschriebene "negative Erfahrungen", es werden aber immer weniger.

Gruß
Artnaf

[Gerbert]

Hallo Artnaf,

Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Bezueglich dass persoenlich sein einer System heb ich ein etwas andere Meinung.
Die Argumente, dass ein System etwas sehr persönliches ist, höre ich auch oft beim Experten, die Kurse zu verkaufen. Ich glaube dann dass ist ein Argument dafür nicht den Inhalt des Systems zu offenbaren mussen, aber weitere Follow-up Kurse verkaufen zu können..
Meiner Mienung ist dann, lass mich das System versuchen, dann sehe ich ob es mich passt. Und wenn es mich nicht ganz passen sollte, verwende ich es bis ich eine bessere gefunden habe.
Entschuldigung für dass schlechte Deutsch.

MfG, Gerbert

[Artnaf]

Hallo Gerbert,

Zitat: "Meiner Mienung ist dann, lass mich das System versuchen, dann sehe ich ob es mich passt. Und wenn es mich nicht ganz passen sollte, verwende ich es bis ich eine bessere gefunden habe."

Das wird nicht funktionieren, denn hinter dem "nicht ganz passen" stehen ja Verluste. Also wenn man jedes System "ausprobiert" bis es "nicht mehr ganz passt" hat man garantiert Verluste eingefahren.

Gruß
Artnaf

[Gerbert]

Hallo Artnaf,

Mit "nicht ganz passt" meine ich nicht passt bei meiner Persoenlichkeit.
Ich nehme an, dass wann ein automatisch System beim Einer Profite bringt, dass auch beim Anderen gut wirkt.

MFg, Gerbert

[Artnaf]

Hallo Gerbert,

wie stellen sie denn fest das das System zu ihrer Persönlichkeit nicht passt? Wahrscheinlich am Kontostand, oder? Und dann, ein neues System und das nächste und das nächste? Sie werden ja kein erfolgreiches System beenden, weil es zu ihrer Persönlichkeit nicht passt, oder?

Wenn man ja garnicht selbst traden will, sondern nur etwas anderes, ein anderes System "nachtraden" .... warum dann nicht diesen Job auch anderen überlassen? Also sein Geld in einen managed account geben!

Gruß
Artnaf