Guten Tag,
ich habe das Problem, dass ich bei einer meiner Strategien einen Flat Filter nutze. Jetzt habe ich festgestellt, dass er sich inkonsistent zwischen Live Betrieb und Backtest verhält. Angenommen ich verwende 5 Minuten Kerzen und stelle Flat auf 17:30. Was nun passiert ist dass er im Livebetrieb um 17:30 die Position schließt (wie erwartet). Im Backtest hingegen schließt er je nach Einstellung entweder zum Close der 17:30 Kerze oder zum Open der 17:35 Kerze, also effektiv um 17:35. Stelle ich den flat auf 17:29 wird im Backtest natürlich um 17:30 geschlossen. Allerdings wird im Live Betrieb bereits um 17:29 geschlossen.
Das heißt für mich gibt es keine Möglichkeit den Flat Filter so zu verwenden, dass Backtest und Livebetrieb übereinstimmen.
Ist das Korrekt? Wäre es nicht geschickter im Nanotrader 17:30, als 17:29:59 zu interpretieren? So würde er wie erwartet um 17:30 schliessen und nicht um 17:35. Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Diskrepanz zu umgehen ohne dass man beim Wechsel zwischen Backtest und Live-Betrieb immer zwischen 17:30 und 17:35 wechseln muss?
Vielen Dank und freundliche Grüße
JayJay
Flat Filter - Diskrepanz Backtest vs Live-Betrieb
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WHS Support
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Re: Flat Filter - Diskrepanz Backtest vs Live-Betrieb
Hallo JayJay,
ja, das ist soweil korrekt. Der Grund ist, dass der Backtest lediglich den Open und Close Preis kennt und daher keine Uhrzeit "innerhalb" einer Kerze berücksichtigen kann.
Es gibt leider keine Möglichkeit dies zu umgehen, außer mit jeweils zwei verschiedenen Werten zu arbeiten.
Bsp.: 30-Minuten Kerzen - Flat Filter soll um 17:30 Uhr glattstellen.
Einstellung Livebetrieb: 17:30 Uhr (Position sollte um 17:30:00) geschlossen werden
Einstellung Backtest: 17:29 Uhr (Position wird zum Schlusskurs um 17:29:59 Uhr geschlossen).
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
ja, das ist soweil korrekt. Der Grund ist, dass der Backtest lediglich den Open und Close Preis kennt und daher keine Uhrzeit "innerhalb" einer Kerze berücksichtigen kann.
Es gibt leider keine Möglichkeit dies zu umgehen, außer mit jeweils zwei verschiedenen Werten zu arbeiten.
Bsp.: 30-Minuten Kerzen - Flat Filter soll um 17:30 Uhr glattstellen.
Einstellung Livebetrieb: 17:30 Uhr (Position sollte um 17:30:00) geschlossen werden
Einstellung Backtest: 17:29 Uhr (Position wird zum Schlusskurs um 17:29:59 Uhr geschlossen).
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Flat Filter - Diskrepanz Backtest vs Live-Betrieb
Hallo Timo,
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Das ist natürlich etwas schade. Welchen Vorteil hat es, dass der Nanotrader den Filter im Backtest auf diese Weise interpretiert?
Wäre es nicht geschickter er würde 17:30 als 17:29:59 interpretieren? So würde der Filter im Backtest für die Uhrzeiten, die auf die Kerzeneinstellungen passen, genauso reagieren wie im Livebetrieb. Für die Zwischen-Uhrzeiten gäbe es keinen Unterschied zu vorher. 17:29 wäre dann im Backtest noch immer 17:30. Also im Prinzip gebe es einen Vorteil für die Uhrzeiten, die auf die Kerzeneinstellungen passen und für die anderen Uhrzeiten gebe es keinen Nachteil.
So wie es jetzt ist gibt es einfach keine mögliche Einstellung, sodass Backtest und Livebetrieb effektiv übereinstimmen.
Mit freundlichen Grüßen,
JayJay
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Das ist natürlich etwas schade. Welchen Vorteil hat es, dass der Nanotrader den Filter im Backtest auf diese Weise interpretiert?
Wäre es nicht geschickter er würde 17:30 als 17:29:59 interpretieren? So würde der Filter im Backtest für die Uhrzeiten, die auf die Kerzeneinstellungen passen, genauso reagieren wie im Livebetrieb. Für die Zwischen-Uhrzeiten gäbe es keinen Unterschied zu vorher. 17:29 wäre dann im Backtest noch immer 17:30. Also im Prinzip gebe es einen Vorteil für die Uhrzeiten, die auf die Kerzeneinstellungen passen und für die anderen Uhrzeiten gebe es keinen Nachteil.
So wie es jetzt ist gibt es einfach keine mögliche Einstellung, sodass Backtest und Livebetrieb effektiv übereinstimmen.
Mit freundlichen Grüßen,
JayJay
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WHS Support
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- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Flat Filter - Diskrepanz Backtest vs Live-Betrieb
Hallo JayJay,
es hat leider keinen konkreten Vorteil und ist gewissermaßen den Umständen geschuldet
Man kann leider 17:30 nicht als 17:29:59 interpretieren, da 17:30 von der Uhrzeit immer schon in der Folgekerze liegt (17:29:59 Schlusskurs der Vorkerze, 17:30:00 Eröffnungskurs der aktuellen Kerze). Eine Änderung / Anpassung dieser Logik würde daher zu anderen Problemen führen.
Sie erhalten eine minimale Ungenauigkeit von 1-2 Sekunden, wenn Sie mit zwei verschiedenen Werten für den Backtest und Livemodus arbeiten. Wenn Sie nur einen einzigen Wert verwenden möchten haben Sie eine minimale Ungenauigkeit von 1 Minute (Live = 17:29 Uhr, Backtest = 17:29). Eine andere Möglichkeit sehe ich auf Anhieb leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
es hat leider keinen konkreten Vorteil und ist gewissermaßen den Umständen geschuldet
Man kann leider 17:30 nicht als 17:29:59 interpretieren, da 17:30 von der Uhrzeit immer schon in der Folgekerze liegt (17:29:59 Schlusskurs der Vorkerze, 17:30:00 Eröffnungskurs der aktuellen Kerze). Eine Änderung / Anpassung dieser Logik würde daher zu anderen Problemen führen.
Sie erhalten eine minimale Ungenauigkeit von 1-2 Sekunden, wenn Sie mit zwei verschiedenen Werten für den Backtest und Livemodus arbeiten. Wenn Sie nur einen einzigen Wert verwenden möchten haben Sie eine minimale Ungenauigkeit von 1 Minute (Live = 17:29 Uhr, Backtest = 17:29). Eine andere Möglichkeit sehe ich auf Anhieb leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST