WH SelfInvest (Support) Forum

hallo,

Ik heb een indicator geschreven in express die support en resistance zones tekent (2 banden). Nu zou ik deze script willen backtesten, maar ik stuit op enkele problemen:

1. bij het uitbreken boven of onder deze levels (onder voorwaarden) wil ik resp. long of short gaan. De entry zou dan een limiet order boven of onder dit level zijn wat klaar ligt. Volgens mij kan ik dit niet simuleren in backtest aangezien ik een onmiddelijke entry wil bij het kruisen van de kaars, ik denk dat in backtest dat enkel kan bij de volgende kaars ? Is dit misschien wel te programmeren in c++ ?

2. Bij de meta-sentimentor kan je een gewicht opgeven voor verschillende indicatoren. Hoewel ik ook andere indicatoren visualiseer wil ik ze niet gebruiken voor het bepalen van de entry. Doch ook al zet ik het gewicht op 0, blijkbaar blijft deze indicator invloed hebben op de meta sentimentor, is dat normaal ?

3. Ondanks dat ik bij de meta sentimentor ENKEL het gewicht van mijn express indicator op 1 heb staan heeft een SetLongTrigger in deze script geen effect. De sentimentor gaat gewoon LONG op de eerste kaars na elke flat periode en sluit op de laatste kaars voor een flat periode. Wat doe ik verkeerd ?

4. CalculateAtEveryTick(false); Kan ik een deel van de code bij elke tick laten berekenen en een ander deel niet ? Of is het gewoon alles of niets.

vast bedankt

Hallo xxl66,

Zie hier antwoorden/commentaar op uw vragen:

1. Backtesten met de SetLongTrigger/SetShortTrigger zal niet mogelijk zijn. Behalve als men in de Evaluator Settings de instap weer op "Close same bar" of "Open next bar" terugzet, maar dan zullen de triggers in de express code niet meer gebruikt worden en zullen de signalen op basis zijn van de close of open koers van zodra er een signaal is.

2. Dat is niet normaal. Als onder de Meta Sentimentor de waarde van een bepaalde sentimentor op nul staat, zal die indicator niet door de Meta Sentimentor worden gerekend. U zou ons graag uw studie kunnen toesturen zodat wij dit kunnen onderzoeken.

3. Heeft u in deze studie wel in de Evaluator Settings de instap op Limit Price next bar ingesteld? Zo niet, dan wordt er met de Trigger in uw programma inderdaad geen rekening gehouden.

4. Nee, de CalculateAtEveryTick() functie is voor het gehele programma, en kan niet alleen voor bepaalde delen worden ingezet.


Met vriendelijke groeten,
Bastiaan
WHS

beste bedankt,

Als punt 1 niet kan dan zijn de andere punten niet meer relevant.

Ik wacht de komst van de c++ SDK af, hopelijk geeft mij dit wel de mogelijkheid om 'real-time' te handelen. Zo wil ik een limiet order klaar zetten (onder voorwaarden) van zodra een kaars opent.
Volgens mij kan dit sowieso niet in express en zou dit waarschijnlijk ook te veel resources vragen (calculateateverytick).

Beste,

mocht u interesse hebben in de indicator API van Nanotrader, laat het ons dan graag even per email weten via info[at]whselfinvest.com.

Met vriendelijke groeten,
Bastiaan
WHS