Backtests für die Katze?

[Coala]

Liebes Team,

Was könnte man übersehen haben, wenn man den identen Zeitraum mit exakt (bis auf die letzte Komma-Stelle) den gleichen Parametern (Indikatoren, Stops, Gebühr pro Kontrakt, Wert pro Punkt) zweimal testet und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt?

Mein Fall:

DAX Index getested, einmal vor etwa 2 Wochen (Auswertungszeitraum 10.06.2013-6.6.2014) und heute wieder (derselbe Auswertungszeitraum). Die Unterschiede sind plötzlich enorm (haben sich natürlich zu meinem Nachteil entwickelt). Drawdown ist plötzlich das doppelte, Profit um ca 40 % weniger.

Wie kann soetwas enstehen? Habe ich etwas übersehen oder ist das Backtesting wirklich derart nutzlos?

[WHS Support]

Hallo Coala,

Wenn die Parameter gleich sind, muss auch das Ergebnis gleich sein.

EIne möglich Lösung ware, dass die historischen Daten mehr oder weniger sind.
Also z.B. im 1. Test historische Daten ab dem 10.06 und Test ab dem 10.06. Im zweiten Fall, historische Daten ab dem 09.06, Test ab dem 10ten.
Damit haben die Indikatoren am 10.06 schon eine Berechnung. und trigger eventuell einen anderen Trade, als wenn die Historie erst am 10.06 losgehen.

Erklärt das den Unterschied?

Freundliche Grüße
Dominic
WHS

[Coala]

Leider nein, es passiert ein großer Einbruch mitten unterm Jahr, der im ersten Test nicht angezeigt wurde. Ist das zurückzuführen auf unverlässliche historische Daten?

[WHS Support]

Hallo,

An den historischen Daten liegt dies normal nicht.
Könnten Sie uns eventuell einmal Screenshots von den beiden backtests, sowie die Studie per Email schicken (info - at - whselfinvest.com).
Dann sind wir sehr sicher, eine Erklärung zu finden.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS

[Coala]

Erledigt. Lieben Dank.