Optimisation walkforward
Posted: 17 Dec 2012 18:20
Bonjour,
Sans rentrer dans le détail de ce qu'est une optimisation walkforward, pouvez-vous expliquer comment fonctionnement le "test du système" de la Futurestation (si possible en prenant un exemple concret)?
Le manuel n'est vraiment pas clair sur ce point.
Par avance, merci.
Helpdesk :
Cela vous permet de tester sur une période de données historiques des données optimalisées suite à l'étude d'une période antérieure sur le même contrat.
Par exemple:
Vous avez les données historiques du 1/1/2011 au 1/9/2011. Vous étudiez la période du 1/1/2011 au 1/6/2011, vous optimisez votre stratégie, et vous 'testez' vos paramètres ainsi optimisés sur la période 2/6/2001 au 1/9/2011.
Salutations,
WHSLuxembourg
Sans rentrer dans le détail de ce qu'est une optimisation walkforward, pouvez-vous expliquer comment fonctionnement le "test du système" de la Futurestation (si possible en prenant un exemple concret)?
Le manuel n'est vraiment pas clair sur ce point.
Par avance, merci.
Helpdesk :
Cela vous permet de tester sur une période de données historiques des données optimalisées suite à l'étude d'une période antérieure sur le même contrat.
Par exemple:
Vous avez les données historiques du 1/1/2011 au 1/9/2011. Vous étudiez la période du 1/1/2011 au 1/6/2011, vous optimisez votre stratégie, et vous 'testez' vos paramètres ainsi optimisés sur la période 2/6/2001 au 1/9/2011.
Salutations,
WHSLuxembourg