WH SelfInvest (Support) Forum

Hallo zusammen,

heute habe ich via "AutoOrder" auf dem Demoaccount automatisch den FDAX handeln lassen. Um 08:15 wurde eine Long Position eröffnet und den ganzen Tag nicht ausgestoppt.
Gerade eben habe ich den heutigen Tag dann zusätzlich im Backtest (!) betrachtet und festgestellt, dass die Long-Position eine halbe Stunde nach Eröffnung ganz knapp (!) ausgestoppt wird. Wegen 2 oder 3 Punkten.
Wie kann es zu dieser Diskrepanz zwischen Backtest und Livebetrieb kommen? Ich hab dann festgestellt, dass wenn ich in den "Evaluator-Einstellungen" ganz unten bei "Stopp-Signale" von "Sofort" auf "Close gleiche Periode" wechsel, dass dann auch im Backtest der heutige Trade durchläuft. Obwohl optisch (!) das Tief der entsprechenden 5-Minuten-Kerze trotzdem die SL Grenze ganz knapp durchbricht.
Hat das grundsätzlich mit den Evaluator-Einstellungen zu tun? Wie sind die optimalen Einstellungen, damit es auch der Realität (also wie im live-Betrieb) entspricht? Ich nehme an, die Live Evaluation bildet die Realität eines Echtgeldkontos ab!? Natürlich möchte ich, dass der Backtest auch so gut es geht an der Realität dran ist.

Gruss

Hallo winnitouch,

zwischen dem Backtest und der Live-Evaluation sind einige Unterschiede möglich. EIn Hauptgrund ist die Tatsache, dass alle Orders und Positionen im Backtest auf Basis des Bidpreises berechnet werden. Im Livekonto hingegen werden Positionen auf Basis von Bid und Ask Preis abgerechnet.
Darüber hinaus wird im Backtest der Spread nicht berücksichtigt, was ebenfalls zu einigen Unterschieden führen wird.

Die Evaluatoreinstellungen haben Einfluss auf dem im Backtest verwendeten Ein- und Ausstiegszeitpunkt. Es kann zum Beispiel festgelegt werden ob der Backtest den Schlusskurs der Signalkerze oder den Eröffnungskurs der Folgekerze als Einstiegspreis nehmen soll. Es kann natürlich je nach verwendeter Studie noch weitere Punkte geben, die zu Unterschieden führen (z.B. die Verwendung von Spannen- oder Tickcharts).

Dies lässt sich jedoch generell schwer sagen und müsste anhand der verwendeten Studie geprüft werden.

Mit freundlichen Grüßen,

WHS Lux

Hallo,

vielen Dank für die Erklärung. Ich denke mittlerweile auch, das "Problem" waren unterschiedliche Einstiegszeitpunkte...also im Live-Betrieb und im Backtest. Was letztendlich zu unterschiedlichen SL Grenzen geführt hat. Im Live-Betrieb war es eben knapp "ok" und im Backtest hat der SL ausgelöst.
Aber nur zum abschliessenden Verständnis: Das heisst im Backtest wird die Order immer (!) entweder mit dem Schlusskurs der aktuellen oder dem Openkurs der neuen Kerze eröffnet. Aber nie "mittendrin"?
Dann denke ich, ist das ja schon der Grund für die unterschiedlichen Einstiegssignale. Denn im Live-Handel kann man ja durchaus eine Order "während der Bildung einer Kerze" (also "mittendrin") eröffnen, oder!?
Hat dieses Verhalten im Backtest technische Gründe, oder wieso können Orders dort nicht auch wie in der "Realität" eröffnet werden, dass heisst quasi zu jedem (nahezu) beliebigen Zeitpunkt?

Danke für die Auskunft

Grüsse

Hallo winnitouch,

sowohl im Backtest als auch im "vollautomatischen" Livehandel werden Signale, die von einem Handelssystem ausgelöst werden, immer am Schlusskurs der Signalkerze (oder wie beschrieben zum Eröffnungskurs der Folgekerze) ausgelöst. Ein automatischer Einstieg während der laufenden Periode ist nicht möglich.

Der Grund ist das ein Backtest damit nicht möglich wäre und sich darüber hinaus alle Indikatoren und Filter immer auf den Schlusskurs beziehen.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST