WH SelfInvest (Support) Forum

Hallo

Ich bin von ProRealTime zum Nanotrader gewechselt, weil das Ergebnis vom Backtest im ProRealTime nicht aussagekräftig ist.
Das Problem lag darin, wenn Stop Loss und Take Profit innerhalb einer Kerze ist, stimmt das Ergebnis vom Backtest nicht mehr, da nur open,close,high und low "Daten" vorhanden sind.
Doch beim durchlesen des Handbuchs von Nanotrader steht leider geschrieben:

Beim Laden der historischen Daten für eine bestimmte Aggregation lädt der Computer für
jedes Intervall 5 verschiedene Daten: Open, Close, High, Low, Volume.
Wenn Ihre Studie einen schützenden Stop und einen Profit-Stop enthält und beide Stops in
derselben Kerze berührt werden, berücksichtigt die Plattform den Ausstieg aus der Position,
die zu einem Verlust führt. Die Plattform kann auf der Grundlage von nur 5 Angaben nicht
bestimmen, welcher Preis zuerst erreicht wurde.

Da meine Handelsidee auf den Tageschart basiert und mein Stop Loss sowie Take Profit relativ eng sind, brauche ich eben Tick Daten um ein unverfälschtes Backtest Ergebnis zu haben.

Gibt es hierfür eine Lösung?

Für einen Backtest müssten doch bei jedem Programm Tick-Daten zur Bewertung herangezogen werden ansonsten erscheint mir der ganze Aufwand ja umsonst!?

Liebe Grüsse

Hallo,

einen "einfachen" Weg gibt es dafür leider nicht.

Die einzige Lösung die wir sehen, ist, sich die Signale manuelle anzuschauen.
Also an einem Tag an dem ein Signal generiert wurde, die Hisotire im Detail anzuschaun und zu prüfen, ob TP oder SL erreicht wurde.
(Mit Ticks bieten wir bei Futures ca. 14 Tage, auf Minutenbasis schon mehrere Jahre an).
Das ist dann nicht komfortabel, wird aber die verlässlichsten Ergebnisse liefern.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Für einen Backtest über mehrere Jahre wäre es fast unmöglich alle Signale manuell auf Richtigkeit zu überprüfen....

Demnach sollten alle Strategien, egal in welcher Zeiteinheit, immer auf die kleinstmögliche bzw. auf Minutenbasis geprüft werden?
Auch wenn SL und TP nahe am Einstiegspreis sind, gibt der Backtest zuverlässige Ergebnisse solange man auf Minutenbasis testet?
Richtig?

Gruss

Hallo,

beim Backtest werden der Spread, die Ordergebühren und etwaige Slippage nicht berücksichtigt. Ansonsten sind die Ergebnisse relativ realistisch.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST

Hallo,

Was muss ich dann im Code schreiben, wenn sich die Strategie z.B. auf den 4H-Chart bezieht, ich aber den Backtest auf Minutenbasis überprüfe?

Gruss

Hallo,

Sie müssen dazu den Chart in 1 Minuten Aggregation öffnen.
Sollten Sie Indikatoren verwenden, müssen Sie diese dann z.B. auf die 4h hochaggregieren.
Beispiel: 10 MA im 4 Stunden Chart = 10*240= 2400 MA in 1 Minute.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS