Nanotrader - Verbesserungsvorschläge
Posted: 30 Oct 2016 09:24
Hallo,
ich habe den Nanotrader Full getestet und folgende vier Anregungen/Verbesserungsvorschläge:
i) Ein Indikator, den ich nicht gefunden habe, ist das accumulative delta, in dem Sinne, dass akkumuliert wird wieviel Volumen zum Ask gehandelt wird minus das zum Bid. Dieser Indikator liefert gute Informationen über die Marktstärke.
ii) Für die Time&Sales-Liste wäre eine Filterfunktion hilfreich, die nur die Auführungen mit Volume > x anzeigt. Auf diese Weise kann man institutionelles Geschäft herausfiltern.
iii) Eine zusätzlich nützliche Funktion wäre, wenn man im Orderbuch seine Position sehen könnte, z.B. ein Volumen von 10 vor meiner Order nach Price-Time-Matching-rule
iv) Für Bracket-Order wird empfohlen das Profit-Limit als Market-by-study und das Stop-Loss direkt an der Börse zu plazieren. Dies ist sicher, falls sich ein techn. Ausfall ereignet, da dann nicht beide Order gleichzeitig ausgeführt werden. Es kostet jedoch Performance im Normallfall, weil die Profitorder beim Erreichen des Preisziels Market gegeben wird, man also den Spread verliert. Hier wäre interessant die OCO-Order als solche direkt an der Börse zu plazieren, wie es z.B. EUREX T7 für Futures kennt.
Ansonsten fällt mein Fazit positiv aus, der Nanotrader ist eine optisch sehr ansprechende und schnelle Handelsoberfläche.
ich habe den Nanotrader Full getestet und folgende vier Anregungen/Verbesserungsvorschläge:
i) Ein Indikator, den ich nicht gefunden habe, ist das accumulative delta, in dem Sinne, dass akkumuliert wird wieviel Volumen zum Ask gehandelt wird minus das zum Bid. Dieser Indikator liefert gute Informationen über die Marktstärke.
ii) Für die Time&Sales-Liste wäre eine Filterfunktion hilfreich, die nur die Auführungen mit Volume > x anzeigt. Auf diese Weise kann man institutionelles Geschäft herausfiltern.
iii) Eine zusätzlich nützliche Funktion wäre, wenn man im Orderbuch seine Position sehen könnte, z.B. ein Volumen von 10 vor meiner Order nach Price-Time-Matching-rule
iv) Für Bracket-Order wird empfohlen das Profit-Limit als Market-by-study und das Stop-Loss direkt an der Börse zu plazieren. Dies ist sicher, falls sich ein techn. Ausfall ereignet, da dann nicht beide Order gleichzeitig ausgeführt werden. Es kostet jedoch Performance im Normallfall, weil die Profitorder beim Erreichen des Preisziels Market gegeben wird, man also den Spread verliert. Hier wäre interessant die OCO-Order als solche direkt an der Börse zu plazieren, wie es z.B. EUREX T7 für Futures kennt.
Ansonsten fällt mein Fazit positiv aus, der Nanotrader ist eine optisch sehr ansprechende und schnelle Handelsoberfläche.