Backtest Hilfe

[Neuling3]

Hallo liebe Forum-Mitglieder

Ich habe ein einfaches Handelssystem auf der ProRealTime Plattform programmiert, das Ergebnis fiel sehr merkwürdig aus. Deswegen will ich den Backtest im Nanotrader durchführen und vergleichen ob es Abweichungen zum ProRealTime gibt.
Da ich dafür nicht eine neue Programmiersprache von Grund auf lernen möchte, wende ich mich an dieses Forum mit der Bitte mir das Handelssystem für Nanotrader zu übersetzen. Hier der Code vom PRT. Ich denke die Programmiersprache ist selbsterklärend

DEFPARAM CumulateOrders = false

c1 = high > high(gestern)
c2 = high(gestern) > high(vorgestern)
c3 = low < low(gestern)
c4 = low(gestern) < low(vorgestern)

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IF c3 AND c4 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Stop und Limit
SET STOP LOSS 10
SET TARGET PROFIT 20


Vielen Dank!!

[GordonGekko]

Hi Neuling3,

bin zwar selbst kein gelernter Programmierer und habe mir das meiste über trial and error beigebracht. Versuche dir da mal zu helfen.

Die erste Zeile deines Codes kann ich nicht deuten, was bewirkt diese denn?

Code: Select all

Express Neuling3

vars

series

calculation

interpretation
begin
if (high > high[1]) and (high[1] > high[2]) then Sentiment = 100;
if (low < low[1]) and (low[1] < low[2]) then Sentiment = 0;
end

Dann einfach folgende Indikatoren anwählen:
"Express" - dort den Code reinkopieren
"Profit Target" - 20ticks einstellen
"Fixed Stop" - 10ticks einstellen
"Meta Sentimentor" ,der greift auf den Code zu und interpretiert ihn
Und falls du am Tagesende flat gehen willst oder keine Trades mehr eingehen möchtest, dann noch "Block" einfügen und dort die Uhrzeit einstellen.

Unter "Weitere Einstellungen" noch unter "Stimmungs-Einstiegssignale" "Open nächste Periode" einstellen und ggf. Gebühr pro Kontrakt.

Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe.

Beste Grüße
/gg

[Neuling3]

Hi GordonGekko

Vielen Dank für den Code und die Beschreibung. Ich werd`s die nächsten Tage mal versuchen mit dem Demo-Konto zu backtesten.

Die erste Zeile deines Codes kann ich nicht deuten, was bewirkt diese denn?
--> Das bedeutet das keine neue Position eröffnet wird, solange ich eine offene Position habe. Stichwort: Pyramidisieren.

Muss man das im Nanotrader auch im Code schreiben?



Liebe Grüsse

[GordonGekko]

Das muss hier nicht eingegeben werden. Musst dann auch noch den Haken bei "Meta-Sentimentor kann Positionen schließen" entfernen.
Dann sollte alles funktionieren. Falls nicht, einfach schreiben, dir wird dann sicher geholfen

Beste Grüße
/gg

[Neuling3]

Hi

Ich hab nun den Backtest verglichen, leider gibt es extreme Abweichungen zu meinem Backtest am Prorealtime.
Da ich evtl. einen Fehler gemacht habe und dies ausschliessen möchte, will ich euch bitten, dass ihr den Backtest durchlaufen lässt und mir dann eurer Resultat mitteilt:

Markt: Gold (AUG-16)
Zeitraum: 1.6.2014 - 1.6.2016
Zeiteinheit: Tageschart

Ich danke euch für eure Hilfe. Liebe Grüsse

[GordonGekko]

Was hast du denn bei ProRealtime raus bekommen?

Sind das Futures oder Kassakurse? Sind nämlich zwei paar Schuhe.

Du meinst als Stop 10Punkte oder 10ticks? Beides ist zu wenig für ein DailyPattern meiner Meinung nach.
Zudem ist die Testphase für ein Pattern im daily Chart von zwei Jahren zu wenig.

Wie dem auch sei, habe ich es mal schnell durchgetestet in der Annahme, dass du 10 und 20 Punkte meintest und nicht Ticks.
Für long und short Trades in diesem Zeitraum mit einer Gebühr von 4$ kommt ein Result von -9049,91$ heraus bei 140Trades. TQ liegt hierbei bei 35%, Drawdown: 29069,92$.

Wenn du nur long Trades anschaust, kommt folgendes heraus:
Result: 6436,18$ bei 68Trades. TQ 38,24%, Drawdown: 13.805,94$.

Beste Grüße
/gg

[Neuling3]

mein Ergebnis bei Prorealtime:
80 Trade`s
-4292 USD
(Hab übrigens Punkte und nicht Ticks gemeint)

Ich handle CFD aber beim Nanotrader Demoversion gibt es nur Future deshalb habe ich die "Future-CFD" genommen.

2 Jahre für einen Backtest sind zu wenig das weiss ich, aber es geht mir nur um den Vergleich.
Ursprünglich war der Stop sogar nur 3 Punkte und Take-Profit 6 Punkte entfernt und das Ergebnis fiel dann sogar positiv aus. +2390 USD ohne Brokergebühren.
Das war auch der Grund warum mir das so merkwürdig schien und ich den Vergleich mit einer anderen Plattform wollte.

Jedenfaaaaaaaaaaaalls... trotz gleicher Einstellung gibt es extreme Abweichungen zwischen den Plattformen. Frag mich nur woran das liegt.

du warst mir eine grosse Hilfe, danke dafür!

[GordonGekko]

Nichts zu danken.
Unterschiede wird es immer geben, das ist normal. Daher musst dich nach den Daten richten, in denen du handelst.
Ich bekomme vllt zeitgleich ein long-Signal während du ein short-Signal hast. Kann dir und mir egal sein, solnge jeder von uns
seine Statistiken hat und weiß, dass es funktioniert. Ein Stopp von drei Punkten im Daily kann nicht funktionieren.
Der Stopp muss schon zur Zeiteinheit passen.

Beste Grüße und viel Erfolg
/gg