Kaufman Adaptive Moving Average

[kiyohira]

Bonjour,

Voici une tentative de codage de la KAMA (Kaufman Adaptive Moving Average) mais il y a un problème de code à la ligne 46 :

Noise = sum(Delta,$KAMA_p);

qui retourne l’erreur suivante au sujet de la function ‘sum’

Le parametre fourni 1 est de type ‘float’ au lieu de ‘series’

Je comprends bien la définition de la fonction ‘Sum’ qui demande que ‘Delta’ soit un paramètre de type ‘series’ et non 'float' ce qui est bien le cas donc je ne vois pas comment régler cette erreur, toutes les suggestions sont les bienvenus.

Merci.

Cordialement,

Kiyohira

[WHS Support]

Bonjour,

Le problème se situe au niveau de la fonction sum () que vous combinez avec une boucle "for", ce qui n'est pas autorisé.

Cordialement

WHS Lux

[kiyohira]

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

J'ai donc supprimé la boucle mais le calcul n'est pas stable et donne des incohérences (surement des divisions par de petits nombres).

Est-ce qu'il serait possible d'avoir le code Express de l'Efficiency Ratio qui est la partie qui semble poser problème (l'ER est présent dans la stratégie WHS Kaufman ER) ?

Merci.

Cordialement,

Jean-Christophe.

[WHS Support]

Bonjour,

Voici le code Express d'Efficiency Ratio :

////////////////////
Express ER;

Vars

Series
ER, sum;

Numeric
change, vola;

Calculation
CalculateAtEveryTick(false);

change = AbsValue(close-close[10]);
sum = AbsValue(close - close[1]);
Vola = Sum(sum, 10);

ER = change/Vola;

Interpretation
begin
end

plot (ER, blue, 2);

////////////////////


Cordialement

WHS Lux

[SM977]

Bonjour,

Je recherchais également le code Express de la KAMA pour l'adapter à mon système de trading.
Je suis donc parti du fichier de la v3 et y ai opéré quelques petites modifications.
Le résultat est une version v4 que j'utilise tous les jours.