Moyenne de Hull

[kiyohira]

Bonjour,

J'ai transposé le code ci-dessous de la Moyenne de Hull en express mais la moyenne ne s'affiche pas toujours sur les prix alors que les variables de construction s'affichent correctement (voir section debug). Toutes les suggestions sont les bienvenus.

Cette moyenne se révèle très utile à bien des égards ... à vous de voir.

Merci.
Jean-Christophe.

P1=8
P2 = round(P/2)
Delta = 2*WeightedAverage[P2](close) - WeightedAverage[P1](close)
RacinedeP1 = round(SQRT(P1))
Hull_MA = WeightedAverage[RacinedeP1](Delta)

[WHS Support]

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint une Moyenne de Hull programmée par WHS.

Cordialement,

Alexandra
WHSLux

[kiyohira]

Bonjour,

Merci de votre réponse. Le code va me servir, une seule remarque - il a l'air de solliciter beaucoup de puissance côté calcul.

Cordialement.

Jean-Christophe.

[Ceres]

Bonjour,

Quelle serait la modification pour que cela puisse fonctionner avec une valeur aussi petite que le prix de JPY
Merci par avance de votre aide

Cordialement

Ceres

[kiyohira]

Bonjour,

La valeur est si petite qu'elle est considéré comme egale à 0 donc un code d'erreur est généré, la solution je pense est dans l'exclusion du calcul lorsque la valeur est egale à 0 avec la fonction if isNonZero() then faire le calcul -> voir le manuel des fonction Express. Ceci dit le code est un peu lourd coté ressource PC et je cherche une autre solution car avec la fonction weightedaverage on peut avoir un code plus court et léger MAIS j'ai des erreurs avec la formule donné dans mon premier post et cela ne trace pas la toujours bonne moyenne de Hull.

Cordialement,

Kiyohira.

[Ceres]

Bonjour Kiyohira ,

en fait je l'utilise en ce moment "en subwindow" plutôt comme un oscillateur sur échelle très courte , ( en discrétionnaire pas en automatique , sans alarme ) ( je l'utilise sur unité courte en modifiant l’agrégation pour la lisser avec des bonnes et mauvaises surprises )
en voulant regarder le dollar australien , j'ai simplement multiplié l'expression par 1000 ou inclure un input
" line3 = 1000*(u3_sum2/u3_wsum)*TickSize();" (ligne 108) .

Je me demandais si il existait des oscillateurs bornés sur le schéma de calcul de Hule ?
ou si je pouvais l'importer dans un autre programme comme un objet sous la forme "X( Hull_Moving_Average.main)," mais je crois que non on peut juste importer une fonction comme X(ExpMovingAverage.main) ?

Cordialement

Ceres

[kiyohira]

Hello,

On importer un indicateur que l'on a construit:

vars
series

mavariableimporté(monindicateurExpress.mavariableimporté), //importe "mavariableimporté" de "monindicateurExpress"

Donc maintenant tu peux importer la moyenne de Hull et l'utiliser comme prix dans le code d' un indicateur borné de type Stochastique, RSI etc... afin de lisser les cycles.

Cordialement,

Kiyohira.

[Ceres]

Bonjour kiyohira ,

Merci je découvre
je vais regarder la page 16 ( 7.11 Importing a Series from another Sentimentor) pour l'essayer avec le stochastique (particulièrement avec ce model dans un premier temps http://www.whselfinvest.com/films/loadf ... ochastique)



Cordialement

Ceres

[Ceres]

Bonjour à tous ,

Apparté

question intermédiaire , je n'ai pas encore trouvée ma réponse dans le manuel

je suis en train de tester (avant de pouvoir intégrer Hull à un Sto. )
Express Stop EMA_MidStop avec une EMA_mid , ça fonctionne à merveille ( avec un meta sentimentor + tradeguard ordreAuto ) ( page 16 du manuel)

comment faire pour que la EMA_mid devienne non plus un bracket buy stop mais un clic target ? par exemple je suis short et mon objectif est cette EMA (100)

je ne pense pas pouvoir remplacer " Express Stop EMA_MidStop" par "Express target EMA_Midtarget
je n'ai pas le souvenir

Bien cordialement

Ceres

[Ceres]

Bonjour

je crois avoir compris remplacer SetStopPrice par setTargetPrice simplement et ne pas oublier de paramétrer "if MarketPosition() = -1 then " sur "-1"

cordialement