Verständnisfrage MaxPriceEntryBar() und "high"

[Doerk]

Hallo,

- worin liegt der Unterschied zwischen MaxPriceEntryBar() und high? Bei einem IntradayEntry in einem Stop, liefert high doch das Hoch der aktuellen Periode, oder ist high=void?
- gibt es auch eine Funktion, wie z. B. ClosePriceEntryBar() ?
-falls ich auf den aktuellen Kurs zugreifen möchte, kann ich bei IntradayEntry() doch close benutzen, oder verstehe ich da etwas falsch?

Danke!

[Doerk]

Ok, eine Sache ist zwischenzeitlich klar, MaxEntryPrice() liefert das Hoch der aktuellen Periode - seit - Eröffnung der Position, high hingegen für die ganze Periode. Damit ist auch klar, das "close" immer den aktuellen Kurs liefert, aber ein OpenPriceEntryBar() fehlt.

Aber, ich habe mir mal das BETrail-SAmple angeschaut, da erschliesst sich mir etwas nicht:

if IsIntradayEntry() then
extreme = MaxPriceEntryBar();
else if (BarsSinceEntry() = 0) then//We entered via a study //at the end of the period
extreme = close;
else
extreme = max (extreme, Highest(high, BarsSinceEntry()));


Das bedeutet, dass der Wert "extreme", welches den Maximalwert darstellt, grundsätzlich innerhalb der ersten Nicht-Intraday-Periode (BarsSinceEntry()=0) doch immer falsch sein muss und hier nie das Hoch ermittelt wird. Müsste es nicht lauten "extreme=high" ?

[WHS Support]

Hallo Doerk,

nein, das ist schon korrekt so. Diese Funktion wird nur in der ersten Kerze benötigt wenn es sich um einen Trailing- bzw. um einen Stop handelt, der über einen Algorithmus nachgeführt wird. Wenn extreme = high/low definiert wird dann könnte der Stop in der ersten Kerze nicht korrekt trailen, da dieser Abstand ja immer vom Hoch/Tief gemessen wird. Nur innerhalb der ersten Periode muss der Ausgangspunkt ja der tiefste/höchste gehandelte Wert nach Positionseröffnung sein. Die Hoch/Tiefkurse der ersten Kerze vor Positionseröffnung sind hier irrelevant.

Ich hoffe ich konnte es halbwegs plausibel erklären

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WHSELFINVEST

[Doerk]

Hallo Timo,

danke, ja. Deswegen letztens die Frage nach einer echten Referenz. Den Signalfluss muss man erstmal verstehen. Demnach wird am Beispiel von BETrail der zweite Teil, also BarsSinceEntry()=0 eigentlich nur dafür ausgeführt, um den Stopverlauf im Chart darzustellen bzw. beim Backtesting (theoretisch). Richtig?

Dirk

[WHS Support]

Hallo Doerk,

mit dem Backtest hat dies eigentlich weniger zu tun. Es geht darum das mit diesen drei Konditionen alle möglichen Konstellationen der Positionseröffnung abgedeckt werden sollen.
IsIntraDayEntry() ist erfüllt wenn die Position in einer noch nicht abgeschlossenen Periode eröffnet wurde. BarsSinceEntry=0 ist z.B. bei einer automatisch getriggerten Order erfüllt (diese wird ja immer zum Schlusskurs der vorherigen bzw. zum Eröffnungskurs der neuen Periode eröffnet). Und in dem Fall ist BarsSinceEntry() = 0.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WHSELFINVEST

[Doerk]

Wie ermittele ich denn den Höchst-/Tiefstkurs, sofern innerhalb der Periode eine Position geöffnet wurde - bevor - diese eröffnet wurde? Hintergrund ist, ich möchte einen Stop programmieren, der eine automatische Anzahl von Punkten unterhalb des Lows vor Einstieg (bei Long) den Stop setzt. MinPriceEntryBar() ist nur für danach, aber wie ermittele ich bei diesem Bedarf?

Vielen Dank im Voraus
D