j'aimerais savoir une chose a propos de l'agregation.
avant ca, j'explique :
dans une strategie en 30minutes j'ai mis des indicateurs filtres dans une agregation de 30*48 pour avoir un daily quelque part.
A savoir aussi qu il y un time to entry at 9h30.
Quand j'ai optimizé ca ma donné des resultats quasi formidable, mais lorsque je fais "autoorder" ca ne prend pas positions quand ca devrait, et lorsque je repasse en "desactivé", je vois une fleches d'achat qui apparait sur analyze alors qu'en réaltime, rien ne s'est fait.
Ce que je peux comprendre est qu'apparemment quand on backtest ca repaint ou du moin ca prend position sur une unité de temps de lindicateur filtre 30min*48 comme ci il detectait que le jour est fini qu'en temps réel le jour n'est pas fini pour pouvoir prendre position ou du moin il detectera un signal a chaque évolution de lindicateur (30min) durant 48 barres.
Suis je dans le bon ? ou je dis des betises?
Ce que j'aimerais savoir, est il possible de demander lors du backtest de prendre position comme ci cetait en realtime, qu il prendrait position a chaque signal (meme les faux) OU de demander de se baser sur la barre (daily) précédente pour dire oui ou non tu peux vendre ou acheter ?
j'espere que mes questions et explications sont claires.
merci d'avance
