VWAP

[WHS BE-NL]

Bonjour
Pouvez vous me dire s'il est prévu d'implémenter l'indicateur vwap et ses déviations standards dans la future station ?
Merci de votre réponse

Helpdesk :


Bonjour,

non, l'intégration de ces indicateurs à la plateforme WHS FutureStation n'est pas prévue pour le moment.

Bien cordialement,


WHS

Helpdesk :


Bonjour,

est-ce que l'indicateur qui vous intéresse est calculé selon la formule donnée sur la page suivante?
http://en.wikipedia.org/wiki/Volume-wei ... rage_price

Est-ce que le calcul d'une variation serait: VWAP - VWAP (précédent)?

Avec la formule précise des indicateurs voulus, nous pourrions développer les codes Express vous permettant de les intégrer à la plateforme.

Nous attendons donc vos précisions pour étudier si cela est possible.

Bien cordialement,


WHS

By Anonymous on Monday, March 12, 2012 - 05:20 pm:


Bonjour
Merci de votre réponse

Oui, la formule wikipedia est la bonne formule, sachant que chaque transaction de la séance doit être prise en compte.
En effet, le vwap est calculé pour tous les ticks.

Et surtout le calcul est remis à zero au début de chaque séance.

Les déviations standards formant des enveloppes autour du vwap (SD1 à SD3) sont de simples écarts types pondérés de 1 à 3 ou avec pondérations personnalisées, cela dépend de chacun.

Merci d'avance de vous y intéresser.

Helpdesk :


Bonjour,

veuillez trouver ci-dessous deux versions programmées en langage Express du même indicateur VWAP. Vous pourrez ainsi utiliser ces bases pour développer les dérivés souhaités selon les critères de personnalisation que vous souhaitez y ajouter.

VWAP1:

express VWAP1

vars

series
PV,
SumV,
SumPV,
VWAP;

numeric
i;

input
$N(1,100,10);

calculation

CalculateAtEveryTick(false);
PV = c * v;

if (CurrentBarIndex() > 0) then
begin
if (CurrentBarIndex() 0) then
begin
VWAP = (SumPV / SumV);
end
else
begin
VWAP = 0;
end
end
else
begin
VWAP = void;
end


interpretation
begin
end


plot(VWAP,red,2);//@@@cs:289883-3430233-165406_cs@@@


VWAP2:
express VWAP2

vars

series
PV, // Prix x volume
MAPV, // Moyenne mobile de PV
MAV, // Moyenne mobile du volume
VWAP; // Volume Weighted Average Price

numeric
i;

input
$N(1,100,10);

calculation

CalculateAtEveryTick(false); // Limite le calcul à une fois par barre
PV = c * v; // Calcul de PV à chaque barre

if IsFinalBar() then
begin
MovingAverage(PV,MAPV,$N); // Fabrication de MAPV
MovingAverage(v,MAV,$N); // Fabrication de MAV
for i = 0 to FinalBarIndex()
begin
if (MAV > 0) then
begin
VWAP = (MAPV / MAV);
end
else
begin
VWAP = 0;
end
end
end


interpretation
begin
end


plot(VWAP,green,2);//@@@cs:347211-3459407-201894_cs@@@


Vous trouverez sur notre site Internet des films d'aide à la programmation, sur la page suivante:
http://www.whselfinvest.com/fr/express_films_1.php

Plusieurs manuels disponibles dans la section "Aide" de la plateforme pourront également vous être utiles si vous souhaitez programmer vous même en Express.

Bien cordialement,

WHS