Hallo,
bei der Durchführung von Analysen für mein Handelssystem benötige ich tickgenaue Daten. Diese werden mir mit 20 Kalendertagen (nicht 20 Handelstage) auch tickgenau (Kurs, Volumen und Zeitstempel) bereitgestellt. Es ist mir möglich, diese in PlayBacks (ohne Orderbuch) oder als Aufnahme (mit Orderbuch) abzuspeichern. Ich handle Futures über PATS. Meine folgenden 5 Fragen beziehen sich auf die Analyse und nicht auf den Echtzeit-Handel:
1) Obwohl ich denke, dass ich Ihre Antwort auf meine erste Frage bereits kenne, stelle ich trotzdem diese Frage: Ist es möglich die Daten durch Markieren aus der Time&Sales-Liste zu kopieren und in einer TXT-Datei lesbar einzufügen? Ist es alternativ möglich diese historischen Tick-Daten aus NanoTrader Full auszulesen?
2) Ist es möglich, die tickgenauen historischen Daten nicht nur für 20 Tage sondern für 180 Tage oder mehr zu laden? Gibt es Alternativen?
3) Über welchen Datenfeed-Anbieter beziehen Sie die historischen Daten für die mit NanoTrader Full handelbaren Future-Derivate der EUREX?
4) Besteht die Möglichkeit einen externen historischen Datenfeed in NanoTrader Full einzubinden, um damit bspw. eine 180-Tage-Analyse mit tickgenauen Daten durchzuführen? (Kein Handel!) Gibt es Alternativen?
5) Über welchen externen Datenfeed-Anbieter könnte ich mir unverbindlich einige Gedanken machen? In welchem Datenformat (TXT, CSV, SQL, Live-Daten etc.) sollten die Daten durch den Anbieter bereitgestellt werden, damit ich sie in NanoTrader Full einlesen und verarbeiten kann?
Vielen Dank!
Grüße
Datenfeed - NanoTrader Full
-
WHS Support
- Posts: 2430
- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Guten Tag.
bitte finden Sie anbei unsere Antworten zu Ihren Fragen:
1)
Dies ist leider nicht möglich, da diese Daten vom Anbieter nicht zur Weiterverarbeitung verwendet werden sollen. Dies würde ansonsten die Kosten für die Benutzer um ein Vielfaches erhöhen. Historische Daten und Live-Marktdaten sind mittlerweile ein hohes Gut geworden.
2)
Sie könnten historische Tickdaten im NanoTrader puffern, wenn Sie regelmäßig die Plattform starten. Damit lässt sich eine größere Historie aufbauen.
Dazu muss folgende Funktion mit "Ja" aktiviert sein: Menü EXTRAS > OPTIONEN > "Zwischenspeicherung historischer Daten aktivieren".
Aus unserer Sicht könnte der von Ihnen genannten Umfang von 180 Tagen Tickdaten zu Ressourcenproblemen des Rechners führen.
Der NanoTrader bietet ausgezeichnete Analysemöglichkeiten und Backtesting-Funktionen an, aber unterm Strich wird mit dieser Plattform der aktive Handel fokussiert.
3)
Wir haben insgesamt 2 alternative historische Datenfeeds: 1) VWD und 2) CQG.
Bei CQG erhalten Sie die Historie des jeweiligen Ablauftermins, ab dem Moment ab dem er gehandelt wurde. Bei VWD werden die Historien der vergangenen Kontrakte zu einer "endlos" Historie verknüpft.
4)
Uns sind im Einzelnen die konkreten Daten-Umfänge externer historischer Datenfeeds nicht bekannt. Es ist aber möglich externe Datenfeeds anzubieten, siehe 5)
5)
Sollten Sie einen Datenlieferanten finden, der Ihren Vorstellungen entspricht, dann muss es sich um ein textbasiertes Format handeln (CSV, TXT)
Wie die Daten in den NanoTrader geladen werden können, ist im Handbuch "Charting und Trading" beschrieben.(http://www.fipertec.de/NanoTrader/NanoT ... ng_DEU.pdf
Ich hoffe, dies hilft Ihnen weiter. Bei Fragen bitte gerne nochmals melden.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen
bitte finden Sie anbei unsere Antworten zu Ihren Fragen:
1)
Dies ist leider nicht möglich, da diese Daten vom Anbieter nicht zur Weiterverarbeitung verwendet werden sollen. Dies würde ansonsten die Kosten für die Benutzer um ein Vielfaches erhöhen. Historische Daten und Live-Marktdaten sind mittlerweile ein hohes Gut geworden.
2)
Sie könnten historische Tickdaten im NanoTrader puffern, wenn Sie regelmäßig die Plattform starten. Damit lässt sich eine größere Historie aufbauen.
Dazu muss folgende Funktion mit "Ja" aktiviert sein: Menü EXTRAS > OPTIONEN > "Zwischenspeicherung historischer Daten aktivieren".
Aus unserer Sicht könnte der von Ihnen genannten Umfang von 180 Tagen Tickdaten zu Ressourcenproblemen des Rechners führen.
Der NanoTrader bietet ausgezeichnete Analysemöglichkeiten und Backtesting-Funktionen an, aber unterm Strich wird mit dieser Plattform der aktive Handel fokussiert.
3)
Wir haben insgesamt 2 alternative historische Datenfeeds: 1) VWD und 2) CQG.
Bei CQG erhalten Sie die Historie des jeweiligen Ablauftermins, ab dem Moment ab dem er gehandelt wurde. Bei VWD werden die Historien der vergangenen Kontrakte zu einer "endlos" Historie verknüpft.
4)
Uns sind im Einzelnen die konkreten Daten-Umfänge externer historischer Datenfeeds nicht bekannt. Es ist aber möglich externe Datenfeeds anzubieten, siehe 5)
5)
Sollten Sie einen Datenlieferanten finden, der Ihren Vorstellungen entspricht, dann muss es sich um ein textbasiertes Format handeln (CSV, TXT)
Wie die Daten in den NanoTrader geladen werden können, ist im Handbuch "Charting und Trading" beschrieben.(http://www.fipertec.de/NanoTrader/NanoT ... ng_DEU.pdf
Ich hoffe, dies hilft Ihnen weiter. Bei Fragen bitte gerne nochmals melden.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Guten Tag Frau Heinen,
vielen Dank für Ihre Antworten. Diese haben mir bei meiner Problemlösung bereits schon weit geholfen (besonders Antwort 5).
Für meine Analyse-Vorstellung muss ich mich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder "180-Tage-Tick-Historie aufbauen" oder externer Tick-Datenfeed.
Aus diesem Grund habe ich momentan zu den Antworten 2 und 3 noch Fragen:
zu Antwort 2):
Intuitiv hatte ich bereits das Attribut "Ja" für die "Zwischenspeicherung historischer Daten aktivieren" ausgewählt.
Jedoch kann ich pro Symbol nur 20 Kalendertage (Tickdaten) ohne Unterbrechung historisch betrachten und anstauen. Den 21. Kalendertag (Tickdaten) kann ich in dem Dialog "Historische Daten laden" nicht auswählen, so dass mir auch nie mehr als 20 Kalendertage als historische Tickdaten angezeigt werden können.
(In den Aggregationen: 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten und 1 Tag sind mehr als 20. Kalendertage möglich. Aber in meinem Fall hilft das nicht weiter.)
Können Sie die Handlungsweise darlegen, wie ich die von Ihnen beschriebene "größere Historie aufbauen" erreichen kann?
Was meinen Sie konkret mit "regelmäßig die Plattform starten"?
zu Antwort 3)
Mir ist sehr wichtig, dass die Reihenfolge und der Inhalt der Tick-Datensätzen (Zeitstempel, Open, Close, High, Low, Volumen) von dem externen Datenfeed-Anbieter identisch sind, wie ich es momentan im Realtime-Handel (Futures, EUREX, PATS) gewohnt bin. Das heißt, keine Unschärfen in den Tick-Datensätzen und kein Fehlen von Tick-Datensätzen. (CQG besitzt eine höhere und somit bessere Tick-Auflösung.)
Ist meine Anforderung (keine Unschärfen zu PATS) bei VWD gegeben?
Handelt es sich bei dem Unternehmen VWD um den Tai Pan, welchen Sie da genau meinen?
Zum Abschluss habe ich noch eine reine Verständnisfrage:
Welcher Zusammenhang besteht zwischen PATSystems und VWD?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner 3 Frage-Komplexe!
Grüße
vielen Dank für Ihre Antworten. Diese haben mir bei meiner Problemlösung bereits schon weit geholfen (besonders Antwort 5).
Für meine Analyse-Vorstellung muss ich mich zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Entweder "180-Tage-Tick-Historie aufbauen" oder externer Tick-Datenfeed.
Aus diesem Grund habe ich momentan zu den Antworten 2 und 3 noch Fragen:
zu Antwort 2):
Intuitiv hatte ich bereits das Attribut "Ja" für die "Zwischenspeicherung historischer Daten aktivieren" ausgewählt.
Jedoch kann ich pro Symbol nur 20 Kalendertage (Tickdaten) ohne Unterbrechung historisch betrachten und anstauen. Den 21. Kalendertag (Tickdaten) kann ich in dem Dialog "Historische Daten laden" nicht auswählen, so dass mir auch nie mehr als 20 Kalendertage als historische Tickdaten angezeigt werden können.
(In den Aggregationen: 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten und 1 Tag sind mehr als 20. Kalendertage möglich. Aber in meinem Fall hilft das nicht weiter.)
Können Sie die Handlungsweise darlegen, wie ich die von Ihnen beschriebene "größere Historie aufbauen" erreichen kann?
Was meinen Sie konkret mit "regelmäßig die Plattform starten"?
zu Antwort 3)
Mir ist sehr wichtig, dass die Reihenfolge und der Inhalt der Tick-Datensätzen (Zeitstempel, Open, Close, High, Low, Volumen) von dem externen Datenfeed-Anbieter identisch sind, wie ich es momentan im Realtime-Handel (Futures, EUREX, PATS) gewohnt bin. Das heißt, keine Unschärfen in den Tick-Datensätzen und kein Fehlen von Tick-Datensätzen. (CQG besitzt eine höhere und somit bessere Tick-Auflösung.)
Ist meine Anforderung (keine Unschärfen zu PATS) bei VWD gegeben?
Handelt es sich bei dem Unternehmen VWD um den Tai Pan, welchen Sie da genau meinen?
Zum Abschluss habe ich noch eine reine Verständnisfrage:
Welcher Zusammenhang besteht zwischen PATSystems und VWD?
Vielen Dank für die Beantwortung meiner 3 Frage-Komplexe!
Grüße
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WHS Support
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- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Hallo,
bitte entschuldigen Sie meine späte Reaktion. Ich war leider beruflich unterwegs.
Ich schaue mir die Punkte bis Montag an und melde mich dann umgehend.
Danke für Ihre Geduld.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen
bitte entschuldigen Sie meine späte Reaktion. Ich war leider beruflich unterwegs.
Ich schaue mir die Punkte bis Montag an und melde mich dann umgehend.
Danke für Ihre Geduld.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen
-
WHS Support
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- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Guten Morgen,
zu 2)
Hier muss ich um Entschuldigung bitten. Diese Option wird erst in einem nächsten Update für Patsystems-Datenfeed freigeschaltet und konnte bei Ihnen nicht wie beschrieben funktionieren. Mit dem CQG-Datenfeed ist es allerdings so, wie bereits erläutert.
Wenn für Sie Tickdaten von so großer Bedeutung sind, dann wäre es für Sie überlegenswert zum Livedatenfeed von CQG zu wechseln.
Hier werden Ihnen bis zu 1000 Ticks pro Sekunde. Bei Patssystems sind es bis zu 10 Ticks pro Sekunde.
zu 3)
Bei den historischen Daten unterscheiden wir a) die Historie von CQG selbst im Vergleich zu b) den VWD Historien (nicht zu verwechseln mit Tai Pan).
Die Ticks beider entsprechen dem echten Tickverlauf an der Börse. Da sollte es keinen Unterschied geben. Jedoch ist die Methode eine andere, wie die Historie eines Kontraktes behandelt wird. CQG liefert Ihnen ausschließlich die Historie, z.B. für FDAX Juni 2017. Heißt seit dem ersten Tick auf diesen Kontrakt mit diesem Ablauftermin, sehen Sie die Historie. VWD handhabt dies anders. Hier sehen Sie nicht nur die Historie des FDAX Juni 2017, sondern auch die Historie vorangegangener Ablauftermine des FDAX im Allgemeinen. Gerne können wir dazu telefonieren, um dies zu vertiefen. Vielleicht wird es klarer.
Zu Patsystems (Livedaten) vs VWD (historische Daten).
VWD liefert Ihnen die Historie alle gehandelten Ticks über einen definierten Zeitraum, währenddessen im Livebetrieb Patsystems 10 Ticks pro Sekunde liefert.
Falls ich etwas vergessen oder missverstanden habe, melden Sie sich bitte. Ein Telefonat könnte vielleicht auch helfen. Lassen Sie mich wissen.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für WH SelfInvest
zu 2)
Hier muss ich um Entschuldigung bitten. Diese Option wird erst in einem nächsten Update für Patsystems-Datenfeed freigeschaltet und konnte bei Ihnen nicht wie beschrieben funktionieren. Mit dem CQG-Datenfeed ist es allerdings so, wie bereits erläutert.
Wenn für Sie Tickdaten von so großer Bedeutung sind, dann wäre es für Sie überlegenswert zum Livedatenfeed von CQG zu wechseln.
Hier werden Ihnen bis zu 1000 Ticks pro Sekunde. Bei Patssystems sind es bis zu 10 Ticks pro Sekunde.
zu 3)
Bei den historischen Daten unterscheiden wir a) die Historie von CQG selbst im Vergleich zu b) den VWD Historien (nicht zu verwechseln mit Tai Pan).
Die Ticks beider entsprechen dem echten Tickverlauf an der Börse. Da sollte es keinen Unterschied geben. Jedoch ist die Methode eine andere, wie die Historie eines Kontraktes behandelt wird. CQG liefert Ihnen ausschließlich die Historie, z.B. für FDAX Juni 2017. Heißt seit dem ersten Tick auf diesen Kontrakt mit diesem Ablauftermin, sehen Sie die Historie. VWD handhabt dies anders. Hier sehen Sie nicht nur die Historie des FDAX Juni 2017, sondern auch die Historie vorangegangener Ablauftermine des FDAX im Allgemeinen. Gerne können wir dazu telefonieren, um dies zu vertiefen. Vielleicht wird es klarer.
Zu Patsystems (Livedaten) vs VWD (historische Daten).
VWD liefert Ihnen die Historie alle gehandelten Ticks über einen definierten Zeitraum, währenddessen im Livebetrieb Patsystems 10 Ticks pro Sekunde liefert.
Falls ich etwas vergessen oder missverstanden habe, melden Sie sich bitte. Ein Telefonat könnte vielleicht auch helfen. Lassen Sie mich wissen.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für WH SelfInvest
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Guten Tag Frau Heinen,
ihre Entschuldigung nehme ich an.
Und freue mich gleichzeitig, dass die besagte Option der historischen Daten "in einem nächsten Update für Patsystems-Datenfeed freigeschaltet" wird.
Dies würde prinzipiell mein Problem lösen.
Die historischen Daten von CQG kommen für mich momentan nicht in Frage, da die historischen Daten nur für den letzten Quartalskontrakt bereitgestellt werden. Bei PATS gibt es den Vorteil, dass die Quartalskontrakte aneinandergereiht werden und somit quasi eine "endlose" Analyse, (über 1 oder 2 Quartale hinaus), durchgeführt werden kann.
Meine 2 Fragen zu der Registerkarte "Kursdaten":
1) In der Einstellung "Kursdaten- Versorgung" gibt es eine Registerkarte "Kursdaten". Über diese ist es möglich, Kursdaten bspw. mit der Dateiendungen TXT in NanoTrader Full zu importieren. Jedes Kursdatum behinhaltet einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit), einen Eröffnungskurs, einen Höchstkurs, einen Tiefstkurs, einen Schlusskurs und ein Handelsvolumen. Diese Kursdaten kann ich auch im separaten Chat in NanoTrader Full darstellen, wenn die Kursdaten (der TXT-Datei) die Aggregation "TAG" besitzen. Sind diese Kursdaten (der TXT-Datei) allerdings intraday mit der Aggregation "TICK", so wird mir kein Chart gezeichnet. Die Aggregation "TICK" kann im Aggregationsmenü des NanoTrader Full nicht ausgewählt werden, sondern nur die Aggregation "TAG".
Besteht hier die Möglichkeit oder Alternative die intraday Tick-Kursdaten im Chart darzustellen?
Besteht die Möglichkeit neben der Aggregation "TAG" auch feinere Aggregationen, wie zum Beispiel: TICK, MINUTE, STUNDE, im Aggreagtionsmenü auszuwählen?
2)Besteht die Möglichkeit von den importierten Kursdaten ein PlayBack zu erstellen?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Viele Grüße
ihre Entschuldigung nehme ich an.
Und freue mich gleichzeitig, dass die besagte Option der historischen Daten "in einem nächsten Update für Patsystems-Datenfeed freigeschaltet" wird.
Dies würde prinzipiell mein Problem lösen.
Die historischen Daten von CQG kommen für mich momentan nicht in Frage, da die historischen Daten nur für den letzten Quartalskontrakt bereitgestellt werden. Bei PATS gibt es den Vorteil, dass die Quartalskontrakte aneinandergereiht werden und somit quasi eine "endlose" Analyse, (über 1 oder 2 Quartale hinaus), durchgeführt werden kann.
Meine 2 Fragen zu der Registerkarte "Kursdaten":
1) In der Einstellung "Kursdaten- Versorgung" gibt es eine Registerkarte "Kursdaten". Über diese ist es möglich, Kursdaten bspw. mit der Dateiendungen TXT in NanoTrader Full zu importieren. Jedes Kursdatum behinhaltet einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit), einen Eröffnungskurs, einen Höchstkurs, einen Tiefstkurs, einen Schlusskurs und ein Handelsvolumen. Diese Kursdaten kann ich auch im separaten Chat in NanoTrader Full darstellen, wenn die Kursdaten (der TXT-Datei) die Aggregation "TAG" besitzen. Sind diese Kursdaten (der TXT-Datei) allerdings intraday mit der Aggregation "TICK", so wird mir kein Chart gezeichnet. Die Aggregation "TICK" kann im Aggregationsmenü des NanoTrader Full nicht ausgewählt werden, sondern nur die Aggregation "TAG".
Besteht hier die Möglichkeit oder Alternative die intraday Tick-Kursdaten im Chart darzustellen?
Besteht die Möglichkeit neben der Aggregation "TAG" auch feinere Aggregationen, wie zum Beispiel: TICK, MINUTE, STUNDE, im Aggreagtionsmenü auszuwählen?
2)Besteht die Möglichkeit von den importierten Kursdaten ein PlayBack zu erstellen?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
Viele Grüße
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WHS Support
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- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Datenfeed - NanoTrader Full
Guten Tag,
ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum Sie bei der Bedeutung von Tickdaten nicht folgendes Abonnement verwenden:
A) CQG-Live-Datenfeed = 10 EUR monatlich
B) VWD historische Daten ("endlos" Historie) = Plattform + historische Daten = 79 EUR monatlich
Mit dieser Kombination wären Sie hinsichtlich Schwerpunkt "Ticks" am besten ausgestattet.
Beachten Sie, dass Patsystems überhaupt nichts mit historischen Daten zu tun. Ausschließlich Livedaten erhalten Sie über Patsystems.
Zu Kursdaten:
1) Sie laden die Daten technisch bedingt als Aggregation "Tag", aber Sie können - sofern vorhanden - jede beliebige andere Charteinheit anzeigen.
In dem Fenster "Kursdateien" müssen jedoch exakt das Format der Datei eingeben. Ansonsten gibt es keine Daten im Chart.
2) Nein, aktuell nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für WH SelfInvest
ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, warum Sie bei der Bedeutung von Tickdaten nicht folgendes Abonnement verwenden:
A) CQG-Live-Datenfeed = 10 EUR monatlich
B) VWD historische Daten ("endlos" Historie) = Plattform + historische Daten = 79 EUR monatlich
Mit dieser Kombination wären Sie hinsichtlich Schwerpunkt "Ticks" am besten ausgestattet.
Beachten Sie, dass Patsystems überhaupt nichts mit historischen Daten zu tun. Ausschließlich Livedaten erhalten Sie über Patsystems.
Zu Kursdaten:
1) Sie laden die Daten technisch bedingt als Aggregation "Tag", aber Sie können - sofern vorhanden - jede beliebige andere Charteinheit anzeigen.
In dem Fenster "Kursdateien" müssen jedoch exakt das Format der Datei eingeben. Ansonsten gibt es keine Daten im Chart.
2) Nein, aktuell nicht möglich.
Mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für WH SelfInvest