Hallo,
mir ist gerade aufgefallen, dass bei mir die historischen Tickdaten massiv von den Live CQG Daten abweichen.
Hier ein kleines Beispiel im Crude Oil (1000er Tickchart) bei dem ich nach einigen Live Ticks mit einem Shortcut die historischen Daten neulade: http://imgur.com/a/ECaIR
Alle Bars vor dem roten Kreis wurden schon aus den historischen Daten geladen, alle in diesem kommen beim ersten Bild durch CQG und beim zweiten Bild dann wieder durch die historischen Daten.
Ist es normal, dass der Unterschied zwischen Live und historischen Daten so groß ist? Ein paar Ticks die irgendwo hinten herunterfallen kann ich ja verschmerzen aber in dem Beispiel wurden aus 6x1000 Ticks -> 3x1000 Ticks. Dadurch verändert sich das ganze Chartbild massiv, gerade wenn es sich um mehrere Stunden handelt und man die Bollinger Bänder benutzen möchte.
Fehlende Ticks
-
GordonGekko
- Posts: 33
- Joined: 20 Jun 2014 09:57
Re: Fehlende Ticks
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die historischen Daten von einem anderen Anbieter als CQG bezogen werden,
d.h. die Live-Daten bekommt man quasi von CQG. Sobald man dann neulädt, bezieht man in diesem Moment historische
Daten von einem anderen Anbieter. Falls ich daneben liege, wird das sicher jemand vom WHS Support berichtigen.
Beste Grüße
d.h. die Live-Daten bekommt man quasi von CQG. Sobald man dann neulädt, bezieht man in diesem Moment historische
Daten von einem anderen Anbieter. Falls ich daneben liege, wird das sicher jemand vom WHS Support berichtigen.
Beste Grüße
Re: Fehlende Ticks
Beim NanoTrader Login Fenster steht unten rechts, dass die historischen Daten von "Vwd Group" kommen. Trotzdem sollte so ein Unterschied nicht auftreten, immerhin gibt die Börse die Daten vor und nicht einer der beiden Anbieter.
-
WHS Support
- Posts: 2430
- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Fehlende Ticks
Hallo,
ja, dieses Verhalten ist normal und hat mit den vor einigen Monaten eingeführten Market Data Messaging Regeln der CME zu tun. Es hat den Codenamen MDP 3.0
http://www.cmegroup.com/confluence/disp ... arket+Data
Kurz gesagt bündelt die CME Tickdaten die innerhalb kurzer Zeit auf dem gleichen Preislevel hintereinader gehandelt wurden und aggregiert diese als 1 Tick. Aus diesem Grund sind bei allen CME Kontrakten die Anzahl der historischen Tick-Daten (von welchem Anbieter diese kommen spielt keine Rolle) geringer als im Livemodus. Die Livedaten sind im Tickbereich also hier den historischen Daten vorzuziehen.
Bei anderen Börsen (EUREX, ICE etc..) tritt dieses Phänomen nicht auf.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
ja, dieses Verhalten ist normal und hat mit den vor einigen Monaten eingeführten Market Data Messaging Regeln der CME zu tun. Es hat den Codenamen MDP 3.0
http://www.cmegroup.com/confluence/disp ... arket+Data
Kurz gesagt bündelt die CME Tickdaten die innerhalb kurzer Zeit auf dem gleichen Preislevel hintereinader gehandelt wurden und aggregiert diese als 1 Tick. Aus diesem Grund sind bei allen CME Kontrakten die Anzahl der historischen Tick-Daten (von welchem Anbieter diese kommen spielt keine Rolle) geringer als im Livemodus. Die Livedaten sind im Tickbereich also hier den historischen Daten vorzuziehen.
Bei anderen Börsen (EUREX, ICE etc..) tritt dieses Phänomen nicht auf.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Fehlende Ticks
Ah alles klar, vielen Dank für die aufschlussreiche Antwort. Gibt es den eine Möglichkeit den Chart einheitlich zu gestalten?
Zum Beispiel in dem man das, was die CME macht, manuell im NanoTrader umsetzt (Bündelung der Tickdaten die innerhalb kurzer Zeit auf dem gleichen Preislevel hintereinander gehandelt werden)? Im Prinzip sind es ja die gleichen Daten, weshalb ich jetzt nicht unbedingt die Variante mit den Liveticks benötige. Nur für meinen Handelsstil sollte der Chart sowohl in der Vergangenheit als auch Live strukturell gleich aussehen.
Edit: Neuladen der historischen Daten per Shortcut ist zwar eine Möglichkeit, aber auf Dauer finde ich das nicht sehr bequem.
Zum Beispiel in dem man das, was die CME macht, manuell im NanoTrader umsetzt (Bündelung der Tickdaten die innerhalb kurzer Zeit auf dem gleichen Preislevel hintereinander gehandelt werden)? Im Prinzip sind es ja die gleichen Daten, weshalb ich jetzt nicht unbedingt die Variante mit den Liveticks benötige. Nur für meinen Handelsstil sollte der Chart sowohl in der Vergangenheit als auch Live strukturell gleich aussehen.
Edit: Neuladen der historischen Daten per Shortcut ist zwar eine Möglichkeit, aber auf Dauer finde ich das nicht sehr bequem.
-
WHS Support
- Posts: 2430
- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Fehlende Ticks
Hallo Lunaleo,
nein, dazu gibt es meines Wissens leider keine andere oder bessere Lösung als die historischen Daten (über die F6-Taste) neuzualden. Selbst künstlich beschränken oder aggregieren kann man diese Daten leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
nein, dazu gibt es meines Wissens leider keine andere oder bessere Lösung als die historischen Daten (über die F6-Taste) neuzualden. Selbst künstlich beschränken oder aggregieren kann man diese Daten leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Fehlende Ticks
Hallo Timo,
gibt es eventuell die Möglichkeit, diesen Vorschlag an Fibertec weiterzuleiten, damit so eine Funktion vielleicht in Zukunft zur Verfügung steht?
Edit: Mich würde interessieren warum CQG Live die Trades un-bundled zur Verfügung stellen kann, aber historischen Daten ohne Ausnahme bundled sein müssen. Vielleicht könntet ihr mich hier noch einmal aufklären
So wie es momentan umgesetzt ist (un-bundled beim Live-Feed & bundled bei den historischen Daten) ist der Chart leider nicht sehr effizient nutzbar.
Gruß Lunaleo
gibt es eventuell die Möglichkeit, diesen Vorschlag an Fibertec weiterzuleiten, damit so eine Funktion vielleicht in Zukunft zur Verfügung steht?
Edit: Mich würde interessieren warum CQG Live die Trades un-bundled zur Verfügung stellen kann, aber historischen Daten ohne Ausnahme bundled sein müssen. Vielleicht könntet ihr mich hier noch einmal aufklären
So wie es momentan umgesetzt ist (un-bundled beim Live-Feed & bundled bei den historischen Daten) ist der Chart leider nicht sehr effizient nutzbar.Gruß Lunaleo
-
WHS Support
- Posts: 2430
- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Fehlende Ticks
Hallo Lunaleo,
CQG selbst kann keine Ticks bündeln. Die Datenanbieter übermitteln exakt die Daten wie sie an der Börse gehandelt werden, was auch korrekt ist. Bezüglich der Bündelung der historischen Daten handelt es sich ja um eine Politik der CME, gegen die man wenig machen kann. Ich denke auch nicht da dies sinnvoll ware, da man die Berechnung ja pro Börse unterscheiden müsste (an den anderen Börsen gibt es diese Probleme ja nicht).
Ich werde Ihre Anfrage jedoch selbstverständlich nichtsdestotrotz an Fipertec weiterleiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
CQG selbst kann keine Ticks bündeln. Die Datenanbieter übermitteln exakt die Daten wie sie an der Börse gehandelt werden, was auch korrekt ist. Bezüglich der Bündelung der historischen Daten handelt es sich ja um eine Politik der CME, gegen die man wenig machen kann. Ich denke auch nicht da dies sinnvoll ware, da man die Berechnung ja pro Börse unterscheiden müsste (an den anderen Börsen gibt es diese Probleme ja nicht).
Ich werde Ihre Anfrage jedoch selbstverständlich nichtsdestotrotz an Fipertec weiterleiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
Re: Fehlende Ticks
Hallo Timo,
vielen Dank erst einmal für das Weiterleiten des Vorschlags. Vielleicht lässt sich das ganze Chartspezifisch über eine Einstellung in der Designerleiste lösen, so dass Daten von anderen Börsen nicht gebündelt werden.
Gruß Lunaleo
vielen Dank erst einmal für das Weiterleiten des Vorschlags. Vielleicht lässt sich das ganze Chartspezifisch über eine Einstellung in der Designerleiste lösen, so dass Daten von anderen Börsen nicht gebündelt werden.
Gruß Lunaleo