Lieber WHSelfInvest Team,
Ich versuche einen Backtest mit den historischen Daten von EUR/USD durchzuführen. Leider habe ich fesgestellt, dass der Preis nicht mit den üblichen 4 Zahlen nach der Komma angezeigt wird. D.h. Preis wird 1,08 angezeigt.
Problematisch ist noch das beim Einstellen des TakeProfit, kann ich nicht kleiner als 100 Ticks gehen. D.h. Mininum Einstellung ist 1 und bedeutet bei den historischen Daten 100 Ticks, was eine Backtesting unmöglich macht.
Bemerkung: Einheit für Brackets ist auf Ticks eingestellt.
Mache ich was falsch? Muss man irgendwoanders einstellen, damit man den Preis korrekt angezeigt bekommt und auch den TP bis auf 1 Tick einstellen kann?
Mit freundlichen Grüssen,
Lima
Historische Daten EUR/USD
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WHS Support
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Re: Historische Daten EUR/USD
Guten Morgen Lima,
fügen Sie das Instrument bitte einmal dem Paperkonto hinzu und öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf das Symbol die Stammdaten. Anschließend ändern Sie die Tickgröße von 0.01 auf 0.00001):
Anschließend schließen Sie den Chart und öffnen ihn erneut. Die Tickgröße sollte nun korrekt angezeigt warden.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
fügen Sie das Instrument bitte einmal dem Paperkonto hinzu und öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf das Symbol die Stammdaten. Anschließend ändern Sie die Tickgröße von 0.01 auf 0.00001):
Anschließend schließen Sie den Chart und öffnen ihn erneut. Die Tickgröße sollte nun korrekt angezeigt warden.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
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Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo WHS,
ich hänge mich mal an die Frage von Lima dran.
Welche Aggregation haben die historischen Daten überhaupt? Ich habe mir das Paket mit den Daten bis 2009 runtergeladen und wenn ich versuche EUR/USD im Tageschart zu öffen, dann bleibt der NT stehen, wahrscheinlich weil zuviele Daten verarbeitet werden müssen? z.B.: Das die Anzeige zwar im Tageschart wäre, die Daten darunter auf 5M Basis.
Artnaf
ich hänge mich mal an die Frage von Lima dran.
Welche Aggregation haben die historischen Daten überhaupt? Ich habe mir das Paket mit den Daten bis 2009 runtergeladen und wenn ich versuche EUR/USD im Tageschart zu öffen, dann bleibt der NT stehen, wahrscheinlich weil zuviele Daten verarbeitet werden müssen? z.B.: Das die Anzeige zwar im Tageschart wäre, die Daten darunter auf 5M Basis.
Artnaf
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WHS Support
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Re: Historische Daten EUR/USD
DIe unterleigenden Daten sind 1M Daten.
Also bis 2009 kommen da ein paar 10.000 zusammen.
Freundliche Grüße
Dominic
WHS
Also bis 2009 kommen da ein paar 10.000 zusammen.
Freundliche Grüße
Dominic
WHS
Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo WHS-Support,
bei mir werden die historischen Daten aus dem Paket 2009-2015 zeitversetzt dargestellt, s. Screenshot-Beispiel: Vergleich Hist mit CFD, Zeitunterschied: 4h. Das tritt unabh. von der Aggregation und vom Wert auf (zumindest bei US30 ist es auch so). Stammen die hist. Daten von einem Anbieter aus einer anderen Zeitzone und müssten noch justiert werden, ggf. +/- Sommerzeit (In den Sommermonaten scheint der Abstand 2h zu sein.), oder ist bei mir lokal etwas verstellt?
Viele Grüße, Madmoney.
bei mir werden die historischen Daten aus dem Paket 2009-2015 zeitversetzt dargestellt, s. Screenshot-Beispiel: Vergleich Hist mit CFD, Zeitunterschied: 4h. Das tritt unabh. von der Aggregation und vom Wert auf (zumindest bei US30 ist es auch so). Stammen die hist. Daten von einem Anbieter aus einer anderen Zeitzone und müssten noch justiert werden, ggf. +/- Sommerzeit (In den Sommermonaten scheint der Abstand 2h zu sein.), oder ist bei mir lokal etwas verstellt?
Viele Grüße, Madmoney.
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Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo,
bei mir liegt das gleiche Phänomen vor (auch im Einjahres-2015-Paket / DAX-CFD). Es liegt also am Datensatz. Bis dato war mir nur die 4-Stunden-Verschiebung aufgefallen und ich habe im Backtest meine Zeitfilter entsprechend modifiziert. Wenn jetzt auch noch Sommer-/Winterzeit berücksichtigt werden muss, wäre das eher umständlich. Es müsste doch machbar sein, die Daten zeitzonenkonform bzw. ggf. landesspezifisch anzubieten, oder?
kemser
bei mir liegt das gleiche Phänomen vor (auch im Einjahres-2015-Paket / DAX-CFD). Es liegt also am Datensatz. Bis dato war mir nur die 4-Stunden-Verschiebung aufgefallen und ich habe im Backtest meine Zeitfilter entsprechend modifiziert. Wenn jetzt auch noch Sommer-/Winterzeit berücksichtigt werden muss, wäre das eher umständlich. Es müsste doch machbar sein, die Daten zeitzonenkonform bzw. ggf. landesspezifisch anzubieten, oder?
kemser
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WHS Support
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Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo,
die unterliegenden Daten haben New York Zeitstempel, daher der Versatz.
Freundliche Grüße
Dominic
WHS
die unterliegenden Daten haben New York Zeitstempel, daher der Versatz.
Freundliche Grüße
Dominic
WHS
Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo Dominic,
vielen Dank für die Info. Deutschland und New York liegen aber ja nicht nur in verschiedenen Zeitzonen, an beiden Standorten gibt es ja auch noch Sommerzeiten, deren Termine auch noch unterschiedlich sind und von Jahr zu Jahr variieren.
Deutschland:
Winterzeit/Normalzeit: CET (Central European Time) = UTC+1
Sommerzeit: CEST (Central European Summer Time) = UTC+2
New York:
Winterzeit/Normalzeit: EST (Eastern Standard Time) = UTC-5
Sommerzeit: EDT (Eastern Daylight Time) = UTC-4
CEST war z.B. 2015: 29.03. - 25.10.
EDT war z.B. 2015: 08.03. - 01.11.
Nach meinen Beobachtungen stimmen die Termine mit den Offset-Unterschieden in den Kursdaten überein, der Zeitunterschied beträgt jedoch 2, 3 oder 4 Stunden und nicht 5 oder 6 Stunden. Für die erforderliche Korrektur wären pro Kalenderjahr 5 Intervalle zu unterscheiden, z.B. für 2015:
01.01.2015 - 07.03.2015 (CET/EST): -4
08.03.2015 - 28.03.2015 (CET/EDT): -3
29.03.2015 - 24.10.2015 (CEST/EDT): -2
25.10.2015 - 31.10.2015 (CET/EDT): -3
01.11.2015 - 31.12.2015 (CET/EST): -4
Vermutlich sind die Kurs-Zeitangaben bereits justiert worden, jedoch, indem die UTC-Offsets einfach addiert wurden. Das ist natürlich Käse, man muss die Differenz bilden. Zumindest ergeben sich bei direkter Addition der UTC-Offsets die beobachteten Abstände:
CET(UTC+1) und EST(UTC-5): +1-5 = -4
CET(UTC+1) und EDT(UTC-4): +1-4 = -3
CEST(UTC+2) und EDT(UTC-4): +2-4 = -2
Kann WHS die Zeitstempel der historischen Kurse bitte korrigieren (lassen). In der jetzigen Fassung sind die Daten für die Backtests von uhrzeitbezogenen Strategien praktisch nicht zu gebrauchen.
Danke, Madmoney.
vielen Dank für die Info. Deutschland und New York liegen aber ja nicht nur in verschiedenen Zeitzonen, an beiden Standorten gibt es ja auch noch Sommerzeiten, deren Termine auch noch unterschiedlich sind und von Jahr zu Jahr variieren.
Deutschland:
Winterzeit/Normalzeit: CET (Central European Time) = UTC+1
Sommerzeit: CEST (Central European Summer Time) = UTC+2
New York:
Winterzeit/Normalzeit: EST (Eastern Standard Time) = UTC-5
Sommerzeit: EDT (Eastern Daylight Time) = UTC-4
CEST war z.B. 2015: 29.03. - 25.10.
EDT war z.B. 2015: 08.03. - 01.11.
Nach meinen Beobachtungen stimmen die Termine mit den Offset-Unterschieden in den Kursdaten überein, der Zeitunterschied beträgt jedoch 2, 3 oder 4 Stunden und nicht 5 oder 6 Stunden. Für die erforderliche Korrektur wären pro Kalenderjahr 5 Intervalle zu unterscheiden, z.B. für 2015:
01.01.2015 - 07.03.2015 (CET/EST): -4
08.03.2015 - 28.03.2015 (CET/EDT): -3
29.03.2015 - 24.10.2015 (CEST/EDT): -2
25.10.2015 - 31.10.2015 (CET/EDT): -3
01.11.2015 - 31.12.2015 (CET/EST): -4
Vermutlich sind die Kurs-Zeitangaben bereits justiert worden, jedoch, indem die UTC-Offsets einfach addiert wurden. Das ist natürlich Käse, man muss die Differenz bilden. Zumindest ergeben sich bei direkter Addition der UTC-Offsets die beobachteten Abstände:
CET(UTC+1) und EST(UTC-5): +1-5 = -4
CET(UTC+1) und EDT(UTC-4): +1-4 = -3
CEST(UTC+2) und EDT(UTC-4): +2-4 = -2
Kann WHS die Zeitstempel der historischen Kurse bitte korrigieren (lassen). In der jetzigen Fassung sind die Daten für die Backtests von uhrzeitbezogenen Strategien praktisch nicht zu gebrauchen.
Danke, Madmoney.
Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo Madmoney,
die datumsspezifischen Unterschiede zwischen der Sommer-/Winterzeitumstellung von den USA und Deutschland/Europa sind mir auch erst mit den fehlerhaften Historiendaten aufgefallen. Ich habe ebenso diese 2-,3- und 4-Stunden Unterschiede festgestellt. Wenn man mal von dem Fakt, dass es keine 5 bzw. 6 Stunden Unterschied sind absieht, ist allein die Tatsache, dass es zur gemeinsamen Sommerzeit nur 2 Stunden sind, mehr als suspekt. Ihre Ursachenforschung zu dieser Thematik ist in meinen Augen einleuchtend.
Um dennoch Optimierungen durchzuführen, habe ich mir eine entsprechende "Zeitzonenanpassung" programmiert, die den derzeitigen Unzulänglichkeiten Rechnung trägt. Es ist zudem die Möglichkeit integriert, Pausen um die Mittagszeit zu ermöglichen. Die Variable HZ (Handelszeit) kann für Optimierungen einfach genutzt/importiert werden.
Darüber hinaus ist mir ein weiterer Fehler bei den Daten aufgefallen. Bei den historischen Daten vom DAX (2015) beträgt die TickSize 1/10 der eigentlichen TickSize. Da ich bei der Programmierung mit diesem Befehl arbeite, war ich stutzig geworden. Im historischen DAX-CFD beträgt die Tickgröße also 0,01 anstatt 0,1. Inwiefern das bei den historischen Daten anderer Indizes, etc. ebenso der Fall ist, habe ich bisweilen noch nicht überprüft. Ich würde es begrüßen, wenn WHS sich dieser Ungenauigkeiten noch einmal annehmen könnte. Ansonsten schätze ich den Zuwachs an historischem Datenmaterial in dieser Form ausdrücklich. Hoffentlich bewahrt es einen allerdings vor der Überoptimierung.
Viele Grüße
kemser
die datumsspezifischen Unterschiede zwischen der Sommer-/Winterzeitumstellung von den USA und Deutschland/Europa sind mir auch erst mit den fehlerhaften Historiendaten aufgefallen. Ich habe ebenso diese 2-,3- und 4-Stunden Unterschiede festgestellt. Wenn man mal von dem Fakt, dass es keine 5 bzw. 6 Stunden Unterschied sind absieht, ist allein die Tatsache, dass es zur gemeinsamen Sommerzeit nur 2 Stunden sind, mehr als suspekt. Ihre Ursachenforschung zu dieser Thematik ist in meinen Augen einleuchtend.
Um dennoch Optimierungen durchzuführen, habe ich mir eine entsprechende "Zeitzonenanpassung" programmiert, die den derzeitigen Unzulänglichkeiten Rechnung trägt. Es ist zudem die Möglichkeit integriert, Pausen um die Mittagszeit zu ermöglichen. Die Variable HZ (Handelszeit) kann für Optimierungen einfach genutzt/importiert werden.
Darüber hinaus ist mir ein weiterer Fehler bei den Daten aufgefallen. Bei den historischen Daten vom DAX (2015) beträgt die TickSize 1/10 der eigentlichen TickSize. Da ich bei der Programmierung mit diesem Befehl arbeite, war ich stutzig geworden. Im historischen DAX-CFD beträgt die Tickgröße also 0,01 anstatt 0,1. Inwiefern das bei den historischen Daten anderer Indizes, etc. ebenso der Fall ist, habe ich bisweilen noch nicht überprüft. Ich würde es begrüßen, wenn WHS sich dieser Ungenauigkeiten noch einmal annehmen könnte. Ansonsten schätze ich den Zuwachs an historischem Datenmaterial in dieser Form ausdrücklich. Hoffentlich bewahrt es einen allerdings vor der Überoptimierung.
Viele Grüße
kemser
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WHS Support
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- Joined: 14 Feb 2013 10:27
Re: Historische Daten EUR/USD
Hallo kemser,
vielen Dank für die Bereitstellung des Tools.
Wir prüfen zur Zeit ob die Datenpakete von unserem Anbieter mit einem anderen Zeitstempel zur Verfügung gestellt werden können.
Die Tickgröße kann in den Symbolstammdaten angepasst werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST
vielen Dank für die Bereitstellung des Tools.
Wir prüfen zur Zeit ob die Datenpakete von unserem Anbieter mit einem anderen Zeitstempel zur Verfügung gestellt werden können.
Die Tickgröße kann in den Symbolstammdaten angepasst werden.
Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST