Nanotrader - Verbesserungsvorschläge

[Rheingold]

Hallo,

ich habe den Nanotrader Full getestet und folgende vier Anregungen/Verbesserungsvorschläge:
i) Ein Indikator, den ich nicht gefunden habe, ist das accumulative delta, in dem Sinne, dass akkumuliert wird wieviel Volumen zum Ask gehandelt wird minus das zum Bid. Dieser Indikator liefert gute Informationen über die Marktstärke.
ii) Für die Time&Sales-Liste wäre eine Filterfunktion hilfreich, die nur die Auführungen mit Volume > x anzeigt. Auf diese Weise kann man institutionelles Geschäft herausfiltern.
iii) Eine zusätzlich nützliche Funktion wäre, wenn man im Orderbuch seine Position sehen könnte, z.B. ein Volumen von 10 vor meiner Order nach Price-Time-Matching-rule
iv) Für Bracket-Order wird empfohlen das Profit-Limit als Market-by-study und das Stop-Loss direkt an der Börse zu plazieren. Dies ist sicher, falls sich ein techn. Ausfall ereignet, da dann nicht beide Order gleichzeitig ausgeführt werden. Es kostet jedoch Performance im Normallfall, weil die Profitorder beim Erreichen des Preisziels Market gegeben wird, man also den Spread verliert. Hier wäre interessant die OCO-Order als solche direkt an der Börse zu plazieren, wie es z.B. EUREX T7 für Futures kennt.

Ansonsten fällt mein Fazit positiv aus, der Nanotrader ist eine optisch sehr ansprechende und schnelle Handelsoberfläche.

[WHS Support]

Hallo Rheingold,

vielen Dank für den Beitrag und das Feedback.

Wir werden Ihre Anregungen sehr gerne an die Plattformentwickler weiterleiten. Bezüglich Punkt 4 erlauben Sie mir evtl. noch die Frage wo genau Sie diese Empfehlung gesehen / gelesen haben? In der Regel raten wir Kunden mittlerweile alle Orders immer direkt an der Börse zu platzieren, da bei z.B. lokalen Problemen nur so eine Ausführung zu 100% garantiert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST

[Rheingold]

Hallo,

die Anregung steht in
http://www.fipertec.de/NanoTrader/NanoT ... ng_DEU.pdf

Das klingt logisch den Stop unbedingt direkt an der Börse zu platzieren, bei einem Ausfall könnte der TakeProfit, wenn er ebenfalls ausgeführt wird, zu einer gedrehten Position führen.

[WHS Support]

Hallo Rheingold,

vielen Dank für die Info. In diesem Kontext ist die Empfehlung sicher korrekt.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST

[Rheingold]

Genau, in solch einem Fall wäre es besser, wenn der OCO-Mechanismus über die Börse selbst sichergestellt wäre. EUREX T7 bietet das an, ich weiß natürlich nicht, wie es an den anderen Terminbörsen aussieht.

[WHS Support]

Hallo Rheingold,

ja, das ist korrekt. Hier sind wir allerdings auch ein wenig abhängig von den jeweiligen Datenprovidern, die dies in der Regel nicht direkt unterstützen. Wir arbeiten zur Zeit jedoch mit CQG daran, Server OCOs an den CQG Server zu senden. In dem Fall ist man zumindest gegen einen Ausfall am heimischen Rechner abgesichert.

Dies wird jedoch noch ein klein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST