Spread im Backtest Spot Forex

[Bernd]

Hallo,

ich habe eine Frage zum Spread in Backtests. Um diesen zu berücksichtigen habe ich bei den
Evaluator Einstellungen bei Slippage die entsprechende Anzahl Ticks eingetragen.

Jetzt dachte ich das bei der erneuten Optimierung dieser Wert einfach vom Nettogewinn abgezogen wird.
Es werden jedoch alle Sentimentoren erneut optimiert (verändert), so das trotz "Slippage" (Spread) der Nettogewinn fast
gleich bleibt.

Wie gleicht die Futurestation das aus, bzw. welche Parameter werden (für mich nicht erkennbar) hier negativ beeinflusst?
Wie kann ich den Spread realistisch berücksichtigen, ohne das die Ein-und Ausstiegspunkte (also die Analyse) verändert werden?

vielen Dank
Bernd

Ich weiß, das Spread etwas anderes als Slippage ist.

[WHS Support]

Hallo Bernd,

MIt den Slippage Einstellungen ändern sich die Stop Level. Wenn Sie nur selten ausgestoppt warden, ist der Einfluss auf den Gesamt G/V relative gering.
Sie könnten den Spread auch über "Gebühren" mit einrechnen. Dann beeinflusst er Ihr System nicht wie bei "Slippage" und Sie bekommen trotzdem eine gute Indikation über dei Kosten die dadruch anfallen.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS