GetStopPrice() und Fehlermeldung bei SetStopPrice()

[Doerk]

Moin,

wenn die Vola hoch ist und der Stop Preis eines Stop-Sentimentors z. B. nicht gesetzt werden konnte, weil zu knapp kalkuliert oder was auch immer, so ist es ein Unding, dass der NT zwar eine Fehlermeldung ausgibt (Server error message: Incorrect deal price (ErrorType=3; ErrorCode=-29)), diese Fehlermeldung aber nicht im Express-Stop zur Verfügung steht und die Position dann in den Ruin läuft. Ich habe einen recht aufwändigen Stop programmiert, der im Paperkonto hervorragend funktioniert, aber im Live-Konto hatte ich bisher 2x eine solche Fehlermeldung, danach war das Express-Script von NT lahmgelegt und die Position lief weiter ins Minus als sie durfte. Das darf so nicht sein und ist m. E. vollkommen inakzeptabel. Das Script muss weiter ausgeführt werden, vor allem wenn es sich um einen Stop-Sentimentor handelt.

Es sollte dringend zudem auch prüfbar sein, wo der Stop gerade sitzt, so dass dieser zumindest so lange automatisiert justiert werden kann, bis der Server ihn angenommen hat. UND - entsprechend sollte ein Stop-Sentimentor eine Position auch schliessen dürfen. Wenn das alles, warum auch immer, nicht umsetzbar sein sollte, dann wäre ein Notanker der, dass man eine erweiterte SetStopPrice() Funktion implementiert, die den Stop im Falle eines Fehlers so platziert, bis er vom Server angenommen ist. Nichts desto trotz, muss das Script danach fortgesetzt werden.

[WHS Support]

Hallo,

das verstehe ich nicht. Wie soll ein Skript weiter ausgeführt werden, wenn ein falscher Preis an den Ausführungsserver übermittelt wird?

Es gibt zwei mögliche Konstellationen für Fehler bei der Stopplatzierung:
1) Der Stoppreis ist bereits nicht mehr verfügbar wenn die Plattform den Preis abfragt. In dem Fall wird die Position unmittelbar per Marktorder geschlossen oder es findet eine automatische Preiskorrektur statt (je nachdem was Sie eingestellt haben).
2) Der Stoppreis ist noch verfügbar wenn die Plattform ihn abfragt und dann einige Millisekunden später dann nicht mehr, wenn er auf dem Server platziert werden soll (nur bei sehr sehr eng platzierten Stops in Kombination mit schnellen Preisbewegungen möglich). Der Server wird ihn dann mit der von Ihnen beschriebenen Fehlermeldung zurückweisen, was auch korrekt ist.

Diese Probleme treten ausnahmslos bei sehr eng platzierten Stops auf und zwar wenn diese von der Plattform in den Spread oder darüber/darunter gelegt werden was auch nochmals explizit in den Handbüchern beschrieben ist:

Der CFD/Forex-Handel wird nicht über eine Börse sondern OTC (over the counter) abgewickelt. Für OTC-Trades über WHS gelten folgende Restriktionen:
Eine Limit-oder Stop-Order darf nur einen Preis haben, der nicht zu einer sofortigen Ausführung führt. Dies gilt sowohl für das initiale Platzieren der Order, als auch für spätere Modifikationen.
http://www.fipertec.de/NanoTrader/NanoT ... ng_DEU.pdf

Der Notanker ist dem Stop etwas mehr Luft zu geben oder einfach einen weiteren Stop (z.B. Click Stop) mit einigen Pips/Punkten Abstand zu integrieren, was derartige Probleme bei normalen Marktsituation nahezu eliminieren sollte.

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WHSELFINVEST

[Doerk]

Das klingt alles plausibel, geht aber doch an der Problematik komplett vorbei.

"Der CFD/Forex-Handel wird nicht über eine Börse sondern OTC (over the counter) abgewickelt. Für OTC-Trades über WHS gelten folgende Restriktionen: Eine Limit-oder Stop-Order darf nur einen Preis haben, der nicht zu einer sofortigen Ausführung führt. Dies gilt sowohl für das initiale Platzieren der Order, als auch für spätere Modifikationen."

Das ist die Aufgabe, aber ein Script darf sie nicht lösen! Die Script-Programmierung ist für den automatischen Handel da und muss funktionieren bzw. diese Aufgabe lösen dürfen. Ob ein Stop zu eng oder zu weit ist, kann ein Script nur dann entscheiden, wenn es Rückmeldung vom Server bekommt. Mal angenommen man programmiert ein Handelssystem für das Währungspaar EURUSD und der Trailing Stop soll 20 Pips hinterhergezogen werden, was mehr als ausreichend ist. Nun kommt eine Meldung aus Griechenland, eine Sekunde bevor die Position eröffnet wird, oder ein FED Statement. In diesem Fall wird weder Spread noch Vola in irgendeiner Form berücksichtigt werden können, es sei denn, ich nehme 150 Pips als Mindestabstand ... das wäre dann des Rätsels einzige Lösung, nach der bisherigen Logik, bzw. keinen Stop-Sentimentor programmieren. Es gibt keine Definition für "ausreichend Abstand".

Vola ist etwas normales, man muss doch damit umgehen können. Und dazu gehört doch ganz eindeutig, dass nicht der Mensch vorm Bildschirm eine Meldung bekommt, wenn das Script einen "falschen" Stop gesetzt hat, sondern das Script und es muss korrigieren dürfen. Und der einfachste Weg wäre über eine Funktion wie GetStopPrice(). Alles andere ist doch von vornherein ein KO für selbst programmierte Stops im automatischen Handel, denn es bedeutet: Der Anwender wird finanziell böse bestraft, wenn das Script versehentlich - und sicher nicht mit Absicht - den Stop - den es nicht mal überprüfen konnte - zu eng gesetzt hat.

Ich brauche bitte eine Lösung, denn ich versuche mich ernsthaft mit Express auseinanderzusetzen. Wenn ich mir anschaue wie wenig Express verbreitet ist - ich finde im Netz quasi nichts dazu - kann das doch nur im Sinne des Erfinders sein.

[WHS Support]

Hallo Doerk,

Aufgrund der Anbindung und der Handhabung der CFDs gibt es hierfür in der aktuellen Konstellation keine Lösung.

Freundliche Grüße
Dominic
WHS

[Doerk]

Ich würde mich freuen, wenn ich dafür sensibilisieren konnte und man das in Zukunft berücksichtigt. Es handelt sich ja nicht um einen frommen Wunsch, sondern eher um eine wirklich massive Sicherheitslücke, die auch das von WHS beworbene BETrail betrifft. Schliesslich bietet der Nanotrader die Programmierung von Stops an, also sollte es auch so sein, dass diese verlässlich arbeiten können und keinen permanenten Aufpasser brauchen. Express ist ja insgesamt etwas rudimentär gehalten, ein bisschen Aufpeppen an den richtigen Stellen schadet da sicher nicht.

Nochmals zusammenfassend, mir wäre sehr wichtig:

Prio A:
- GetStopPrice() oder ähnliches
- Ausführung eines Stop-Scripts darf niemals unterbrochen werden

Prio B:
- Stop sollte Positionen schliessen dürfen
- MarketPosition() sollte auch in Sentimentoren verfügbar sein, denn so kann dieser selbständig entscheiden ob es Sinn macht, ein neues Sentiment zu erzeugen oder nicht. Simples Beispiel: Es besteht gerade eine Long-Position und es hat sich ein negativer Hammer oder Doji gebildet, das ist je nach Timeframe ein guter Grund die Position zu schliessen, nicht aber Grund genug gleich eine Verkaufsposition zu öffnen, wenn sonst keine guten Gründe vorliegen.

Im übrigen führt die Einbindung von Express-Stops als Taktik regelmässig zu Crashs, sobald ein Parameter geändert wird, während die Taktik aktiv ist. Als Stop-Sentimentor eingefügt funktioniert das hingegen problemlos.

D

[WHS Support]

Guten Tag,

vielen Dank für den lebhaften Austausch der vergangenen Tage zum Thema Express-Programmierung.
Wir hoffen, Sie haben die bisherigen Antworten von WHS als fundiert und zeitnah empfunden.
Leider erreichen wir mit den von Ihnen eingestellten Posts zur Programmierung eine Tiefe und Intensität, die unsere IT-Kapazitäten im Kundenservice übersteigen. Für Kundenservice-Zwecke verfügen wir zwar über ein mehr als angemessenes Programmierungs-Knowhow, aber wir haben primär einen anderen inhaltlichen Fokus. Wir müssen uns an dieser Stelle leider ausklinken und hoffen, dass ggf. noch Anregungen aus der Express-Gemeinde kommen. Für andere FutureStation-Nutzer waren in der Vergangenheit auch professionelle Entwickler eine Alternative, die dann in deren eigenem Auftrag eine kostenpflichtige Entwicklungsberatung oder -arbeit in EXPRESS geleistet haben (siehe: signalworks.de, 4sure.fr/en). Ihre Anmerkungen werden wir intern an entsprechende Stelle weiterleiten.

Mit der Bitte um Verständnis verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen,
Iris Heinen für
WH SELFINVEST

[Doerk]

Liebe Frau Heinen,

wenn Sie meine Postings genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass sich die Fragen in erster Linie um fehlende Informationen oder Unklarheiten drehen. Die Referenz von Express ist extrem lückenhaft, die Beispiele teilweise fehlerhaft. Weiterhin wird weder werden Signalfluss erklärt, noch werden vordefinierte Variablen und Funktionen im Erklärungstext voll abgedeckt, noch der generelle Aufbau interner Funktionen, auch nicht die Lebensdauer von Variablen usw. Weiterhin fallen mir klare Sicherheitslücken in Express auf, die behoben werden müssen, wenn man sich auf die Ausführung der Scripts verlassen möchte. Auch fehlen schlichtweg Funktionen, die jedoch dringend notwendig sind, um verschiedene Aufgaben effizient oder gar überhaupt zu erledigen. Darüber hinaus halte ich die Rangfolge der Operatoren für falsch, denn in allen Programmiersprachen die ich kenne, sind logische Operatoren allgemeinhin den arithmetischen übergeordnet. Mag sein, dass das kein Fehler ist, aber auch das sollte erklärt sein. Im übrigen programmiere ich seit 25 Jahren und habe selbst bei der Entstehung von bekannten Programmiersprachen mitgewirkt und auch selbst schon Script-Interpreter vollständig in Intel-Assembler und C realisiert.

Wenn man sich mit Express intensiv auseinandersetzt, bleibt damit mangels echter Referenz letztlich nichts anderes übrig, als die offenen Fragen hier zu posten, da es eine Gemeinde, wie Sie sie nennen, schlichtweg nicht gibt. Nachfolgendes Beispiel aus dem Handbuch S. 92 von Express ist z. B. fehlerhaft und der Stop läuft rückwärts wenn der Kurs innerhalb der ersten Periode gegen einen läuft:

>>
Express Stop f_MinMaxPriceEntryBar
Vars
numeric StopH, StopL;

Calculation
if BarsSinceEntry() = 0 then
begin
StopH = MaxPriceEntryBar() + 20*TickSize();
StopL = MinPriceEntryBar() - 20*TickSize(); end
else begin
StopH = min(StopH, Highest(h, 10));
StopL = max(StopL, Lowest(l, 10));
end
If (MarketPosition() = -1) then SetStopPrice(StopH); Else SetStopPrice(StopL);
<<

Der Grund für die Unbrauchbarkeit dieses Beispiels liegt darin, weil MaxPriceEntryBar() nicht den Wert liefert, den man dazu braucht. Es fehlt eine Funktion, die High und Low der Eröffnungsperiode vor Eröffnung der Position liefert. Ein sehr guter Beleg dafür, dass es nicht nur eine Sicherheitslücke gibt, sondern mehrere und dass der Funktionsumfang zumindest zur Programmierung von Stops so einfach nicht ausreicht. Würde ein Anwender diese Funktion 1:1 kopieren und sich darauf verlassen, so wäre ihm früher oder später ein herber finanzieller Verlust so sicher wie das Amen in der Kirche.

Ich kann mich also nun weiter mit Express ernsthaft befassen, wobei ich auf Ihren Kooperation hin und wieder angewiesen bin, oder ich switche notgedrungen auf den Metatrader. Letzteres fänd ich wirklich sehr schade, da ich - um das nochmals zu betonen - den Nanotrader von seinem Grundkonzept her her großartig finde und ich sehr gerne mehr für diese Plattform entwickeln würde. Ein direkter Kontakt zur Entwicklungsabteilung des Herstellers der Plattform wäre jedoch sicherlich das zielführendste.

Viele Grüße
D

[WHS Support]

Hallo,

es gibt keine Sicherheitslücken in Express.

Der Code im Funktionenhandbuch zu MinPriceEntryBar() / MaxPriceEntryBar() zeigt lediglich beispielhaft den Output, den diese Funktion liefert. Dieser Output ist wie erwähnt der höchste / tiefste Kurs in der Eröffnungsperiode. Und wenn für den LongStop der tiefste Kurs der Eröffnungskerze + X Ticks genommen wird ist es daher ganz normal das der Kurs auch noch zurücklaufen kann (immer dann wenn es nach Eröffnung noch ein tieferes Tief geben wird).

Mit freundlichen Grüßen,
Timo
WH SELFINVEST

[WHS Support]

Der Grund für die Unbrauchbarkeit dieses Beispiels liegt darin, weil MaxPriceEntryBar() nicht den Wert liefert, den man dazu braucht. Es fehlt eine Funktion, die High und Low der Eröffnungsperiode vor Eröffnung der Position liefert. D

Wenn ich das richtig verstehe soll die Funktion bereits vor dem Ende der Periode den korrekten Hoch- und Tiefstkurs derselben Periode ausgeben? Ich glaube einen solchen Indikator hätte jeder Trader gerne.

[Doerk]

Der Grund für die Unbrauchbarkeit dieses Beispiels liegt darin, weil MaxPriceEntryBar() nicht den Wert liefert, den man dazu braucht. Es fehlt eine Funktion, die High und Low der Eröffnungsperiode vor Eröffnung der Position liefert. D

Wenn ich das richtig verstehe soll die Funktion bereits vor dem Ende der Periode den korrekten Hoch- und Tiefstkurs derselben Periode ausgeben? Ich glaube einen solchen Indikator hätte jeder Trader gerne.

Es fehlt eine Funktion, die den Wert für Hoch und Tief ermittelt BIS zur Eröffnung der Position - DAVOR. DIese Werte sind bekannt, Express liefert sie nur nicht. Wenn jemand das Beispiel aus dem Handbuch in einem 1h Timeframe einsetzt, kann es ihm passieren, dass der Kurs gut und gerne 200 Punkte gegen ihn läuft. Im Dax keine Seltenheit. Ein Stop ist dazu da, die Reissleine zu ziehen wenn der Kurs zu sehr gegen einen läuft, er darf NIEMALS rückwärts laufen und das vorgegebene, begrenzte Risko vergrößern.

Es gibt keine Sicherheitslücken in Express.

- Ein Stop, der bis zum Margin Call Rückwärts laufen kann ist keine Sicherheitslücke?
- Ein Script, welches die Stop-Order setzt und angehalten wird, weil der Stop vom Server nicht akzeptiert wurde, und damit ebenfalls einen Margin Call nicht verhindern kann, ist keine Sicherheitslücke?

D